發(fā)布時間：2018-05-10 09:19

  本文選題：投資組合 + 信用風險��； 參考：《軟科學》2010年12期

【摘要】：使用四種copula(即Gaussian copula、Student’s t-copula、grouped t-copula和Clayton n-copula)對投資組合信用風險進行度量,并在此基礎上,利用線性規(guī)劃方法優(yōu)化投資組合。研究結果比較發(fā)現(xiàn),幾種copula中t-copula度量投資組合信用風險相依最合適,并給出了相應的最優(yōu)資產(chǎn)配置。
[Abstract]:Four kinds of Copula (Gaussian copula, Student 's t-copula, grouped t-copula and Clayton n-copula) are used to measure the portfolio credit risk, and on this basis, the linear programming method is used to optimize the portfolio. The optimal allocation of assets is given.

【作者單位】： 華南理工大學工商管理學院;江西財經(jīng)大學金融學院;
【基金】：國家自然科學基金項目(70861003) 教育部人文社會科學一般項目(06JA790025、09YJA790092) 江西財經(jīng)大學“金融深化過程中信用風險的測度與控制”創(chuàng)新團隊基金項目(江財科研字[2005]4號)
【分類號】：F224;F830.9

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本文編號：1868739