本文選題：投資組合 + 信用風(fēng)險��； 參考：《軟科學(xué)》2010年12期

【摘要】：使用四種copula(即Gaussian copula、Student’s t-copula、grouped t-copula和Clayton n-copula)對投資組合信用風(fēng)險進(jìn)行度量,并在此基礎(chǔ)上,利用線性規(guī)劃方法優(yōu)化投資組合。研究結(jié)果比較發(fā)現(xiàn),幾種copula中t-copula度量投資組合信用風(fēng)險相依最合適,并給出了相應(yīng)的最優(yōu)資產(chǎn)配置。
[Abstract]:Four kinds of Copula (Gaussian copula, Student 's t-copula, grouped t-copula and Clayton n-copula) are used to measure the portfolio credit risk, and on this basis, the linear programming method is used to optimize the portfolio. The optimal allocation of assets is given.

【作者單位】： 華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院;江西財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(70861003) 教育部人文社會科學(xué)一般項(xiàng)目(06JA790025、09YJA790092) 江西財經(jīng)大學(xué)“金融深化過程中信用風(fēng)險的測度與控制”創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)基金項(xiàng)目(江財科研字[2005]4號)
【分類號】：F224;F830.9

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本文編號：1868739