本文選題：基準(zhǔn)利率 + 債券回購利率��； 參考：《管理世界》2010年11期

【摘要】：本文對目前存在的多種利率進(jìn)行了比較研究,在此基礎(chǔ)上,運用向量自回歸模型對中國金融市場基準(zhǔn)利率的選擇進(jìn)行了實證分析,研究結(jié)果表明:銀行間債券回購利率在中國利率體系中仍然起著重要的作用,但SHIBOR在短期利率上作為貨幣市場基準(zhǔn)利率的認(rèn)可程度越來越高,正發(fā)揮著越來越重要定價參考作用。
[Abstract]:This paper makes a comparative study of the existing interest rates. On the basis of this, we use the vector autoregressive model to analyze the choice of the benchmark interest rate in China's financial market. The results show that the interbank bond repo rate still plays an important role in the interest rate system in China, but the acceptance of SHIBOR as the benchmark interest rate in the money market is getting higher and higher in the short-term interest rate. Is playing an increasingly important role in pricing reference.
【作者單位】： 武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目階段性成果(70801045)
【分類號】：F832.5

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8 俞卓s，

本文編號：1861296