發(fā)布時間：2018-04-29 00:26

  本文選題：石油-美元 + 動態(tài)條件相關(guān)性　； 參考：《系統(tǒng)工程》2010年06期

【摘要】：石油和美元分別是當(dāng)今世界上最具影響力的實物資產(chǎn)與貨幣,本文考察"石油-美元"的關(guān)聯(lián)機制和互動特征。建立了石油與美元相互影響和反饋的小世界模型,在此框架下綜合使用動態(tài)條件相關(guān)性模型和協(xié)整、格蘭杰因果檢驗方法,選取1986~2008年具有代表性的名義原油價格和名義美元匯率的日數(shù)據(jù),從長期、短期、動態(tài)的角度深入分析油價與美元匯率之間的相互關(guān)系,揭示出這兩種資產(chǎn)的長期均衡關(guān)系和負(fù)相關(guān)性以及從美元到石油的單向因果關(guān)系。
[Abstract]:Oil and dollar are the most influential real assets and currencies in the world. The small-world model of oil and dollar interaction and feedback is established. Under this framework, dynamic conditional correlation model and cointegration, Granger causality test method are used. Selecting the representative daily data of nominal crude oil price and nominal dollar exchange rate from 1986 to 2008, the paper analyzes the relationship between oil price and dollar exchange rate from the long-term, short-term and dynamic angles. It reveals the long-term equilibrium and negative correlation between the two assets and the one-way causality from dollar to oil.
【作者單位】： 哈爾濱工業(yè)大學(xué)深圳研究生院;湖南大學(xué)工商管理學(xué)院;
【基金】：國家杰出青年基金資助項目(70825006)
【分類號】：F416.22;F837.12;F224

【參考文獻】

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【共引文獻】

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2 劉e，

本文編號：1817566