本文選題：內(nèi)部評(píng)級(jí)法 + 新巴塞爾協(xié)議��； 參考：《湖南大學(xué)》2012年碩士論文

【摘要】：新巴塞爾協(xié)議推薦的內(nèi)部評(píng)級(jí)法既是對(duì)商業(yè)銀行的傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的重要變革，也為它們提高風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)量技術(shù)、健全風(fēng)險(xiǎn)管理框架體系提供了重要指導(dǎo)。本文首先闡述內(nèi)部評(píng)級(jí)法的內(nèi)容和實(shí)施要求，以及包括違約概率PD、違約損失率LGD、預(yù)期損失EL、非預(yù)期損失UL等在內(nèi)的內(nèi)部評(píng)級(jí)模型建立的主要核心技術(shù)，并說(shuō)明湖南省工商銀行目前采用的評(píng)級(jí)方法；其次對(duì)湖南省工商銀行評(píng)級(jí)體系的現(xiàn)狀進(jìn)行描述，并以湖南公路公司客戶為例，詳細(xì)說(shuō)明內(nèi)部評(píng)級(jí)模型在湖南工行的應(yīng)用情況，對(duì)湖南公路公司單筆債項(xiàng)進(jìn)行分析，得出運(yùn)用內(nèi)部評(píng)級(jí)模型判別客戶能否獲得貸款及貸后管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)的結(jié)論；最后從實(shí)施保障和實(shí)施效果兩方面論述內(nèi)部評(píng)級(jí)法在授信審批、貸款定價(jià)、信貸決策、政策制定、確定經(jīng)濟(jì)資本EC、依據(jù)RAROC考核、確定最低資本報(bào)酬率等多方面管理中的作用。 湖南省工商銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系處于建立初期，實(shí)際應(yīng)用中還面臨許多困難。有效利用內(nèi)部評(píng)級(jí)法，結(jié)合國(guó)際大銀行的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和科學(xué)方法，，完善自身內(nèi)部評(píng)級(jí)，實(shí)現(xiàn)符合新巴塞爾協(xié)議關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)要求，提高信用風(fēng)險(xiǎn)的管理水平是未來(lái)湖南省工商銀行最重要的任務(wù)。
[Abstract]:The internal rating method recommended by the New Basel Accord is not only an important change in the traditional risk management technology of commercial banks, but also provides important guidance for them to improve the risk management measurement technology and improve the risk management framework system.This paper first describes the content and implementation requirements of internal rating method, as well as the main core techniques of establishing internal rating model, including default probability PDD, default loss rate LGD, expected loss ELL, unexpected loss UL, etc.It also explains the current rating methods used by the Industrial and Commercial Bank of Hunan Province. Secondly, it describes the current situation of the rating system of the Industrial and Commercial Bank of Hunan Province, and takes the customers of Hunan Highway Company as an example to explain the application of the internal rating model in Hunan Industrial and Commercial Bank of China in detail.Based on the analysis of the single debt of Hunan Highway Company, the conclusion is drawn that the internal rating model is used to judge whether the customer can obtain the loan, the management after the loan, and the risk forecast.Finally, this paper discusses the functions of internal rating law in credit approval, loan pricing, credit decision, policy making, determination of economic capital, assessment of RAROC and determination of minimum rate of return on capital.The internal rating system of Industrial and Commercial Bank of Hunan Province is in the early stage of establishment, but it still faces many difficulties in practical application.Using the internal rating method effectively, combining the advanced experience and scientific method of the big international banks, perfecting their own internal rating, realizing the technical requirements of risk management in accordance with the New Basel Accord,Improving the management level of credit risk is the most important task of Hunan Industrial and Commercial Bank in the future.
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1768820