本文選題：次債危機(jī) + 國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)傳染�。� 參考：《東岳論叢》2010年02期

【摘要】：本文應(yīng)用VAR—BEEK—MVGARCH方法研究了次債危機(jī)對(duì)我國(guó)滬市、深市A、B股指的國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)傳染。VAR實(shí)證結(jié)果表明,次債危機(jī)對(duì)我國(guó)股市收益具有顯著的影響,可以通過香港、日本股指收益,來(lái)預(yù)測(cè)滬、深兩市股指收益。多元GARCH模型實(shí)證結(jié)果表明,次債危機(jī)對(duì)我國(guó)股市收益的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)也存在顯著的影響,可以根據(jù)美國(guó)、日本、香港股市波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)預(yù)測(cè)次債危機(jī)對(duì)我國(guó)股市的進(jìn)一步?jīng)_擊。
[Abstract]:This paper applies the VAR-BEEK-MVGARCH method to study the international risk contagion. VAR empirical results show that the subprime debt crisis has a significant impact on the return of China's stock market, which can be obtained through Hong Kong and Japan.To predict the return of Shanghai and Shenzhen stock indexes.The empirical results of multivariate GARCH model show that the subprime debt crisis also has a significant impact on the volatility risk of China's stock market, which can be predicted according to the volatility risk of the United States, Japan and Hong Kong stock markets to predict the further impact of the subprime debt crisis on China's stock market.
【作者單位】： 山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1751385