選題：廣義動態(tài)因子模型　視角：多周期　引自：《系統(tǒng)工程理論與實踐》2010年05期

【摘要】：傳統(tǒng)的景氣指數(shù)構(gòu)建方法,例如廣為應用的OECD合成指數(shù)方法,不能刻畫動態(tài)性及指標間的關(guān)系,而只能構(gòu)建單一景氣指數(shù).廣義動態(tài)因子模型方法,不僅可以反映經(jīng)濟系統(tǒng)的動態(tài)聯(lián)系,而且可以在一個統(tǒng)一的框架下同時構(gòu)建多個景氣指數(shù).然而,該模型引入對稱濾子導致實時分析存在滯后性.該文首先對算法在樣本尾端進行單邊化處理,解決實時分析的問題;其次,應用廣義動態(tài)因子模型,在統(tǒng)一的模型框架下,同時分析中國的貨幣、信貸、利率等子周期,在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了中國的金融周期景氣指數(shù),分析中國金融周期的波動及其與重要宏觀經(jīng)濟指標間的動態(tài)關(guān)系.
[Abstract]:The traditional economic index construction method , such as the OECD synthetic index method widely used , cannot depict the relationship between dynamics and index , but can only construct a single economic index . The generalized dynamic factor model method can not only reflect the dynamic link of the economic system , but also can construct a plurality of economic indices under a unified framework .

【作者單位】： 中國科學院數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院;中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司;
【基金】：國家自然科學基金青年基金(70903067) 國家自然科學基金創(chuàng)新群體基金(70221001) 中國人民銀行貨幣監(jiān)測與分析系統(tǒng)研究項目
【分類號】：F832;F224

【參考文獻】

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本文編號：1730808