本文選題：股市動態(tài)相關　切入點：單位根檢驗　出處：《生產(chǎn)力研究》2010年11期

【摘要】：文章選取2001年~2009年期間中國股市市場和國際股票市場7個主要股指的每日收盤數(shù)據(jù),采用單位根檢驗與協(xié)整檢驗分別對國際主要股指與我國上證綜合指數(shù)之間是否存在協(xié)整關系進行實證分析,得出結論:各國股票市場收益率之間的存在相關性;英美股市對亞洲各股市產(chǎn)生了重要的影響;中國香港、日本、新加坡在亞洲股市中占主導地位。
[Abstract]:This paper selects the daily closing data of seven major stock indexes in Chinese stock market and international stock market from 2001 to 2009.By using unit root test and cointegration test, this paper makes an empirical analysis on whether there is cointegration relationship between international major stock indexes and China's Shanghai Composite Index, and draws a conclusion: there is a correlation between the return rates of stock markets in various countries;British and American stocks have had an important impact on Asian markets, with Hong Kong, China, Japan and Singapore dominating the region.
【作者單位】： 暨南大學管理學院;
【分類號】：F224;F832.51;F831.51

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本文編號：1713609