本文選題：股市動(dòng)態(tài)相關(guān)　切入點(diǎn)：單位根檢驗(yàn)　出處：《生產(chǎn)力研究》2010年11期

【摘要】：文章選取2001年~2009年期間中國(guó)股市市場(chǎng)和國(guó)際股票市場(chǎng)7個(gè)主要股指的每日收盤(pán)數(shù)據(jù),采用單位根檢驗(yàn)與協(xié)整檢驗(yàn)分別對(duì)國(guó)際主要股指與我國(guó)上證綜合指數(shù)之間是否存在協(xié)整關(guān)系進(jìn)行實(shí)證分析,得出結(jié)論:各國(guó)股票市場(chǎng)收益率之間的存在相關(guān)性;英美股市對(duì)亞洲各股市產(chǎn)生了重要的影響;中國(guó)香港、日本、新加坡在亞洲股市中占主導(dǎo)地位。
[Abstract]:This paper selects the daily closing data of seven major stock indexes in Chinese stock market and international stock market from 2001 to 2009.By using unit root test and cointegration test, this paper makes an empirical analysis on whether there is cointegration relationship between international major stock indexes and China's Shanghai Composite Index, and draws a conclusion: there is a correlation between the return rates of stock markets in various countries;British and American stocks have had an important impact on Asian markets, with Hong Kong, China, Japan and Singapore dominating the region.
【作者單位】： 暨南大學(xué)管理學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F832.51;F831.51

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本文編號(hào)：1713609