本文選題：商業(yè)銀行　切入點(diǎn)：整合風(fēng)險度量　出處：《系統(tǒng)工程》2010年09期

【摘要】：風(fēng)險相關(guān)性要求商業(yè)銀行必須對其面臨的各類風(fēng)險進(jìn)行整合度量�；贑opula-Monte Carlo構(gòu)建我國商業(yè)銀行整合風(fēng)險度量模型,并進(jìn)行了實(shí)證研究。實(shí)證結(jié)果表明:(1)與Copula-VaR相比,完全相關(guān)假設(shè)通常會高估風(fēng)險,導(dǎo)致商業(yè)銀行過度規(guī)避風(fēng)險,從而限制商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展;(2)一般情況下,一定數(shù)量交易資產(chǎn)的風(fēng)險大于相同數(shù)量借貸資產(chǎn)的風(fēng)險。
[Abstract]:Risk correlation requires commercial banks to measure all kinds of risks they face. Based on Copula-Monte Carlo, this paper constructs an integrated risk measurement model of commercial banks in China, and carries out an empirical study. The empirical results show that: 1) compared with Copula-VaR, In general, the risk of a certain amount of trading assets is greater than that of the same amount of loan assets.
【作者單位】： 燕山大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;河北農(nóng)業(yè)大學(xué)商學(xué)院;北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【分類號】：F224;F832.2

【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1666764