本文選題：金融周期指數(shù)　切入點(diǎn)：ARIMA模型　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2010年03期

【摘要】：文章選取1952~2008年的金融代表性指標(biāo)廣義貨幣供給M2、銀行信貸額、股票市值、保險(xiǎn)金額,建構(gòu)并分析中國(guó)金融周期指數(shù),然后根據(jù)指數(shù)序列建立了ARIMA(1,1,1)模型,最后利用模型對(duì)中國(guó)金融周期的走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè),對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果的分析認(rèn)為,我國(guó)最近一輪金融周期有向下運(yùn)行的趨勢(shì),應(yīng)該引起重視。
[Abstract]:This paper selects generalized money supply M2, bank credit amount, stock market value and insurance amount from 1952 to 2008 to construct and analyze China's financial cycle index. Then the Arima model is established according to the index sequence. Finally, using the model to forecast the trend of China's financial cycle, the analysis of the forecast results shows that the last round of financial cycle in China has a downward trend, which should be paid attention to.
【作者單位】： 上海理工大學(xué)管理學(xué)院;
【分類(lèi)號(hào)】：F830.9

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本文編號(hào)：1662325