本文選題：操作風(fēng)險(xiǎn)　切入點(diǎn)：信度理論　出處：《管理工程學(xué)報(bào)》2013年02期

【摘要】：操作風(fēng)險(xiǎn)日益成為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范的重點(diǎn),但由于其厚尾性特征以及建模所需數(shù)據(jù)極其匱乏,至今仍沒有普遍接受的計(jì)量方法。本文將非壽險(xiǎn)精算的信度理論應(yīng)用于操作風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量,推導(dǎo)了操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的信度模型,并在此基礎(chǔ)上采用中國商業(yè)銀行1990—2010年的數(shù)據(jù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)資本進(jìn)行了實(shí)證分析。研究表明,按照巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的99.9%的置信水平,每家樣本銀行需配置2至5億的操作風(fēng)險(xiǎn)資本,為監(jiān)管部門和商業(yè)銀行防范操作風(fēng)險(xiǎn)、有效配置資本提供了一定的參考價(jià)值。
[Abstract]:Operational risk is increasingly becoming the focus of commercial bank risk prevention, but due to its thick tail characteristics and modeling data is extremely scarce, In this paper, the reliability theory of non-life insurance actuarial is applied to operational risk measurement, and the reliability model of operational risk measurement is derived. On this basis, the empirical analysis of operating risk capital is carried out by using the data of Chinese commercial banks from 1990 to 2010. The study shows that according to the 99.9% confidence level stipulated by the Basel Committee, Each sample bank needs to allocate 200 to 500 million operating risk capital, which provides a certain reference value for regulators and commercial banks to guard against operational risk and effectively allocate capital.
【作者單位】： 重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院;
【基金】：國家社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(09BJL024) 重慶市自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(2009BB2042)
【分類號(hào)】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1657196