本文選題：操作風險　切入點：信度理論　出處：《管理工程學報》2013年02期

【摘要】：操作風險日益成為商業(yè)銀行風險防范的重點,但由于其厚尾性特征以及建模所需數(shù)據(jù)極其匱乏,至今仍沒有普遍接受的計量方法。本文將非壽險精算的信度理論應用于操作風險測量,推導了操作風險計量的信度模型,并在此基礎上采用中國商業(yè)銀行1990—2010年的數(shù)據(jù)對操作風險資本進行了實證分析。研究表明,按照巴塞爾委員會規(guī)定的99.9%的置信水平,每家樣本銀行需配置2至5億的操作風險資本,為監(jiān)管部門和商業(yè)銀行防范操作風險、有效配置資本提供了一定的參考價值。
[Abstract]:Operational risk is increasingly becoming the focus of commercial bank risk prevention, but due to its thick tail characteristics and modeling data is extremely scarce, In this paper, the reliability theory of non-life insurance actuarial is applied to operational risk measurement, and the reliability model of operational risk measurement is derived. On this basis, the empirical analysis of operating risk capital is carried out by using the data of Chinese commercial banks from 1990 to 2010. The study shows that according to the 99.9% confidence level stipulated by the Basel Committee, Each sample bank needs to allocate 200 to 500 million operating risk capital, which provides a certain reference value for regulators and commercial banks to guard against operational risk and effectively allocate capital.
【作者單位】： 重慶大學經濟與工商管理學院;
【基金】：國家社會科學基金資助項目(09BJL024) 重慶市自然科學基金資助項目(2009BB2042)
【分類號】：F832.2

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：1657196