本文選題：動量效應(yīng)　切入點：外匯市場　出處：《上海交通大學(xué)》2012年碩士論文

【摘要】：關(guān)于動量效應(yīng)的研究,從上個世際開始伴隨金融市場的發(fā)展和成熟就已經(jīng)開始,最初的研究范圍在股票市場,本文利用前人的研究成果,將動量效應(yīng)和外匯市場相聯(lián)系,從外匯市場的價格波動尋找規(guī)律。作者用實證研究的方法回溯了2009年中到2011年的歐元歷史走勢以及2010年初到2011年的英鎊歷史走勢,并參照布林線這一工具,用規(guī)劃求解的方法嘗試性的制定了外匯交易的多空策略。
[Abstract]:The research on momentum effect has already started with the development and maturity of the financial market since the last world. The initial research scope is in the stock market. In this paper, the momentum effect is connected with the foreign exchange market by using the previous research results. Looking for the law of the price fluctuation in the foreign exchange market, the author uses the empirical research method to trace back the historical trend of the euro from mid-2009 to 2011 and the historical trend of sterling from the beginning of 2010 to 2011. The long-short strategy of foreign exchange trading is tentatively formulated by the method of programming solution.
【學(xué)位授予單位】：上海交通大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F835;F224

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本文編號：1655623