本文選題：上市商業(yè)銀行　切入點：匯率風(fēng)險　出處：《社會科學(xué)家》2013年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章以上市商業(yè)銀行為研究對象,建立一個匯率風(fēng)險影響因素模型,并采用逐步回歸分析方法考察不同產(chǎn)權(quán)性質(zhì)的上市商業(yè)銀行匯率風(fēng)險影響因素的差異性。研究結(jié)果表明,銀行規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、風(fēng)險控制能力、流動性、銀行產(chǎn)權(quán)性質(zhì)、年末效應(yīng)和雙重上市效應(yīng)是中國上市商業(yè)銀行匯率風(fēng)險共同影響因素;國有商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險關(guān)鍵影響因素是銀行規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)和流動性;其它股份制商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險決定性影響因素是銀行規(guī)模。
[Abstract]:In this paper, a model of the influencing factors of exchange rate risk is established, and the difference of the influencing factors of exchange rate risk of listed commercial banks with different property rights is investigated by stepwise regression analysis. Bank size, capital structure, risk control ability, liquidity, bank property right, year-end effect and dual listing effect are the common factors that affect the exchange rate risk of Chinese listed commercial banks. The key influencing factors of exchange rate risk of state-owned commercial banks are bank size, capital structure and liquidity, while the decisive factors of exchange rate risk of other joint-stock commercial banks are bank size.
【作者單位】： 湖南大學(xué)工商管理學(xué)院;湖南大學(xué)金融與投資管理研究中心;
【基金】：國家自然科學(xué)基金創(chuàng)新研究群體項目(71221001) 國家軟科學(xué)研究計劃項目(2010GXS5B141) 教育部創(chuàng)新群體項目(IRT0916) 教育部人文社會科學(xué)規(guī)劃項目(09YJC630063) 湖南省自然科學(xué)基金創(chuàng)新群體項目(09JJ7002)
【分類號】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1646711