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  本文選題：股指期貨　切入點：合約乘數(shù)　出處：《統(tǒng)計與決策》2010年17期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章研究股指期貨的合約乘數(shù)。股指期貨是我國重要的新興金融品種,保障其平穩(wěn)運行的一個基本前提是其內(nèi)在各構(gòu)成要素的科學合理,而這其中,合約乘數(shù)則是重要的一個環(huán)節(jié)。文章對海外成熟市場的合約乘數(shù)設計進行統(tǒng)計,并對其發(fā)展演變過程進行比較研究,總結(jié)出股指期貨合約乘數(shù)的選擇與改進需考慮的幾個關鍵問題。
[Abstract]:This paper studies the contract multipliers of stock index futures. Stock index futures is an important emerging financial variety in China. One of the basic prerequisites for its smooth operation is the scientific and reasonable internal components, among which, Contract multiplier is an important link. This paper makes statistics on the design of contract multiplier in overseas mature market, and makes a comparative study on its development and evolution process. Several key problems to be considered in the selection and improvement of stock index futures contract multipliers are summarized.
【作者單位】： 東北財經(jīng)大學金融學院;東北財經(jīng)大學會計學院;
【分類號】：F224;F830.91

【參考文獻】

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【共引文獻】

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10 本報記者 范t，

本文編號：1640284