本文選題：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值　切入點(diǎn)：分位數(shù)回歸　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2010年20期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章簡(jiǎn)單介紹了VaR的含義和計(jì)算方法,并且將分位數(shù)回歸和GARCH模型分別應(yīng)用于VaR的計(jì)算,進(jìn)行上證綜指的實(shí)證研究,得到了分位數(shù)回歸這種沒有事先假定分布的半?yún)?shù)估計(jì)方法更具有準(zhǔn)確性、VaR可以更貼切地反應(yīng)金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)論。
[Abstract]:This paper briefly introduces the meaning and calculation method of VaR, and applies the quantile regression and GARCH model to the calculation of VaR to carry on the empirical research of Shanghai Composite Index. The conclusion that quantile regression, a semi-parameter estimation method without presupposition distribution, is more accurate and that VaR can more accurately reflect the risk level of financial market is obtained.
【作者單位】： 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)系;
【分類號(hào)】：F224;F830

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1640137