本文選題：人民幣匯率　切入點：非線性相關結構　出處：《統(tǒng)計與決策》2010年08期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章對已有的方法綜合改進,采用R/S分析以及基于BDS統(tǒng)計量和最大Lyapunov指數的替代數據方法,較為系統(tǒng)地探討人民幣兌4種主要貨幣匯率序列非線性相關結構的存在性和基本類型。研究表明,人民幣匯率存在確定性的非線性相關結構,人民幣兌美元和港幣匯率的非線性程度要強于人民幣兌其他貨幣匯率的非線性程度。研究為準確地進行人民幣匯率預測模型的選擇打下基礎,進一步也為人民幣匯率政策的制定提供決策參考。
[Abstract]:In this paper, the existing methods are improved, and the R / S analysis and the alternative data method based on BDS statistics and maximum Lyapunov index are used. This paper systematically discusses the existence and basic types of nonlinear correlation structure of RMB exchange rate sequence against four main currencies. The study shows that there is a deterministic nonlinear correlation structure in RMB exchange rate. The nonlinear degree of RMB exchange rate against US dollar and Hong Kong dollar is stronger than that between RMB and other currencies. Further also for the RMB exchange rate policy formulation to provide decision-making reference.
【作者單位】： 湖南大學工商管理學院;湖南大學金融與投資管理研究中心;
【基金】：國家社會科學基金重點資助項目(07AJL005) 全國高校青年教師獎勵基金資助項目(教2002[123])
【分類號】：F832.6

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本文編號：1630308