本文選題：VAR模型　切入點：貨幣政策　出處：《商業(yè)研究》2010年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：運用石油價格指數(shù)、美國聯(lián)邦基金利率和中國的GDP、CPI等指數(shù)的季度數(shù)據(jù),通過構(gòu)建一個VAR模型,分析國際外部沖擊對中國的傳導(dǎo)性影響,發(fā)現(xiàn)美國的貨幣政策對中國的傳導(dǎo)作用極其有限,主要體現(xiàn)在對中國的匯率、利率和CPI等方面的影響。盡管這些變量同時也受到國內(nèi)經(jīng)濟變量的直接影響,但是敏感程度要大于它們對美國利率產(chǎn)生的敏感程度,而且美國的貨幣政策對于一些最終經(jīng)濟變量的影響并不顯著。
[Abstract]:The oil price index, the federal funds rate and China GDP quarter data CPI index, by constructing a VAR model, analysis of the impact of external shocks on the international China conductivity, found that conduction of the monetary policy of the United States of China is extremely limited, mainly reflected in the China exchange rate, interest rates and CPI etc. hand. Although these variables also have a direct impact on the domestic economic variables, but the sensitivity is greater than their sensitivity to U.S. interest rates, and the monetary policy of the United States for some final economic variables is not significant.

【作者單位】： 遼寧大學(xué)新華國際商學(xué)院;遼寧大學(xué)比較經(jīng)濟體制研究中心;
【基金】：遼寧大學(xué)青年基金項目,項目編號:2008LDQN21
【分類號】：F827.12;F224.32

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：1593662