本文選題：信用突變　切入點：商業(yè)銀行　出處：《數(shù)量經(jīng)濟技術經(jīng)濟研究》2013年09期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：運用偏好信息熵與物元可拓理論相融合的偏好熵權物元可拓方法,構建基于偏好熵權物元可拓的商業(yè)銀行信用風險預警模型。研究表明,基于偏好熵權物元可拓的信用風險預警模型的優(yōu)勢在于,通過偏好信息熵與物元可拓理論相融合的偏好熵權物元可拓方法,使得信用突變下信用風險的預警結果具有較好的平滑性與客觀性。此外,運用模型的綜合關聯(lián)度預警功能,可以提高信用風險預警結果的精確度,能夠很好地解決信用突變下商業(yè)銀行信用風險的預警問題。
[Abstract]:The prewarning model of commercial bank credit risk based on preference entropy weight matter-element extension is constructed by using preference information entropy and matter-element extension theory. The advantage of the credit risk early warning model based on preference entropy weight matter-element extension is that the preference entropy weight matter-element extension method is combined with preference information entropy and matter-element extension theory. It makes the early warning results of credit risk have better smoothness and objectivity. In addition, the accuracy of early warning results of credit risk can be improved by using the comprehensive correlation degree early-warning function of the model. It can solve the problem of commercial bank credit risk warning well.
【作者單位】： 東華大學旭日工商管理學院;
【基金】：國家社會科學基金項目(13BGL041) 教育部人文社會科學研究青年基金項目(11YJC790051)的資助
【分類號】：F224;F832.33

【參考文獻】

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