本文選題：Copula函數(shù)　切入點：Kendallτ　出處：《統(tǒng)計與決策》2010年16期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章以馬克維茨的投資組合理論為基礎,在均值—方差模型中引入Copula理論,使用Copula函數(shù)導出的時變Kendallτ來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的線性相關系數(shù)對相關性進行測度,求解基于τ的最優(yōu)投資組合模型,得到最優(yōu)投資組合對應的方差,并且在此基礎上與均值—方差模型下求解的結果進行比較。
[Abstract]:Based on Markowitz's portfolio theory, the Copula theory is introduced into the mean-variance model, and the time-varying Kendall 蟿 derived from Copula function is used to measure the correlation instead of the traditional linear correlation coefficient. By solving the optimal portfolio model based on 蟿, the corresponding variance of the optimal portfolio is obtained, and the results are compared with the results obtained under the mean-variance model.
【作者單位】： 湖南文理學院經(jīng)濟與管理學院;
【分類號】：F830.59;F224

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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【相似文獻】

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8 李t，

本文編號：1562289