本文關(guān)鍵詞： 資本充足率監(jiān)管 銀行資本 風(fēng)險(xiǎn)行為 商業(yè)銀行　出處：《重慶大學(xué)》2012年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：銀行是一國(guó)經(jīng)濟(jì)最重要的金融中介，各國(guó)政府為了金融的穩(wěn)定與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，密切關(guān)注銀行業(yè)的監(jiān)督管理問題，銀行監(jiān)管的核心是資本充足率監(jiān)管。資本充足率監(jiān)管是金融監(jiān)管部門強(qiáng)制性的對(duì)商業(yè)銀行實(shí)行資本充足率衡量標(biāo)準(zhǔn)，督促其保持適當(dāng)?shù)馁Y本水平，限制其過(guò)度風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)張行為，從而保持金融體系穩(wěn)定的一種有效監(jiān)管手段。由于銀行存款保險(xiǎn)的缺陷、道德風(fēng)險(xiǎn)、信息不對(duì)稱和外部效應(yīng)等原因，資本充足率作為一種控制銀行風(fēng)險(xiǎn)的手段被引入銀行監(jiān)管。我國(guó)于2004年頒布了《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，標(biāo)志著我國(guó)銀行資本監(jiān)管步入嚴(yán)格資本充足率監(jiān)管階段，基于此本文通過(guò)對(duì)資本充足率監(jiān)管與銀行資本和風(fēng)險(xiǎn)行為進(jìn)行分析探索，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改善監(jiān)管政策，提高監(jiān)管有效性。 論文首先對(duì)銀行資本監(jiān)管的相關(guān)理論和實(shí)證文獻(xiàn)進(jìn)行了較全面的梳理，說(shuō)明巴塞爾協(xié)議中資本充足率監(jiān)管的發(fā)展歷程，分析了我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管的現(xiàn)狀，然后立足于我國(guó)銀行業(yè)環(huán)境和監(jiān)管環(huán)境，運(yùn)用我國(guó)銀行的相關(guān)數(shù)據(jù)采用3SLS法，考慮資本監(jiān)管順周期、銀行規(guī)模、銀行資本收益率、資本監(jiān)管壓力、不良貸款率等因素，實(shí)證分析了我國(guó)資本充足率監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行資本和風(fēng)險(xiǎn)行為的影響。并且實(shí)證分析了金融危機(jī)對(duì)我國(guó)資本監(jiān)管的影響。 研究發(fā)現(xiàn)，《辦法》頒布以后，我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率水平有了很大提高，基本都達(dá)到了最低監(jiān)管要求。資本監(jiān)管對(duì)銀行資本提高影響明顯，對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)影響不顯著；銀行規(guī)模與資本變動(dòng)負(fù)相關(guān)，資本規(guī)模大的銀行更易于進(jìn)入資本市場(chǎng)籌集資本，但規(guī)模大的銀行更容易調(diào)整資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)水平。銀行盈利水平對(duì)資本變動(dòng)影響不顯著。不良貸款對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)行為有抑制作用。流動(dòng)性對(duì)銀行資本變化影響不顯著，對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)水平有促進(jìn)作用；銀行所有權(quán)性質(zhì)對(duì)銀行資本和風(fēng)險(xiǎn)有較大影響。且我國(guó)銀行資本監(jiān)管存在順周期效應(yīng)。 通過(guò)對(duì)金融危機(jī)發(fā)生前后資本監(jiān)管對(duì)銀行資本水平和風(fēng)險(xiǎn)水平的影響，發(fā)現(xiàn)危機(jī)發(fā)生之后，銀行資本水平的調(diào)整速度是危機(jī)發(fā)生之前調(diào)整速度的兩倍，金融危機(jī)在促使銀行調(diào)高資本充足率的同時(shí)，減弱了銀行的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。這與監(jiān)管當(dāng)局為了在金融危機(jī)沖擊下維持銀行系統(tǒng)穩(wěn)定性增加監(jiān)管壓力的初衷一致。
[Abstract]:Banks are the most important financial intermediaries in a country's economy. For the sake of financial stability and economic development, the governments of various countries pay close attention to the supervision and management of the banking industry. The core of bank supervision is the supervision of capital adequacy ratio, which is a mandatory measure of capital adequacy ratio for commercial banks, which urges them to maintain appropriate capital level and limit their excessive risk expansion. This is an effective regulatory tool to maintain the stability of the financial system. Due to the defects of bank deposit insurance, moral hazard, information asymmetry and external effects, Capital adequacy ratio, as a means to control bank risk, was introduced into bank supervision. In 2004, China promulgated the measures for the Management of Capital adequacy ratio of Commercial Banks, which indicates that China's banking capital supervision has stepped into the stage of strict capital adequacy ratio supervision. Based on this, this paper analyzes and explores the capital adequacy ratio and the bank capital and risk behavior, summarizes the experience, improves the supervision policy, and enhances the effectiveness of supervision. Firstly, the paper makes a comprehensive analysis of the relevant theories and empirical literature, explains the development of capital adequacy regulation in Basel Accord, and analyzes the current situation of capital adequacy regulation in commercial banks in China. Then based on the banking environment and regulatory environment of our country, using the relevant data of Chinese banks to adopt 3SLS method, considering the pro-cycle of capital supervision, the scale of banks, the rate of return on bank capital, the pressure of capital supervision, the ratio of non-performing loans, and so on. This paper empirically analyzes the influence of the capital adequacy ratio regulation on the capital and risk behavior of commercial banks, and analyzes the financial crisis's influence on the capital supervision in China. It is found that after the promulgation of the measures, the level of capital adequacy ratio of commercial banks in China has been greatly improved, basically meeting the minimum regulatory requirements. The capital supervision has a significant impact on the increase of bank capital, but not on the risk of banks. The size of banks is negatively correlated with capital changes, and banks with large capital size are more likely to enter the capital market to raise capital. But large banks are more likely to adjust asset risk levels. Bank profitability has no significant impact on capital movements. Non-performing loans have an inhibitory effect on bank risk behaviour. Liquidity has no significant impact on bank capital changes. The property of bank ownership has great influence on bank capital and risk, and China's banking capital supervision has pro-cyclical effect. Through the influence of capital supervision on the capital level and risk level of banks before and after the financial crisis, it is found that after the crisis, the adjustment speed of bank capital level is twice as fast as that before the crisis. The financial crisis, which prompted banks to raise their capital adequacy ratios, reduced banks' exposure to risk, consistent with regulators' intention to increase regulatory pressure to maintain the stability of the banking system under the financial crisis.
【學(xué)位授予單位】：重慶大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：F832.2

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本文編號(hào)：1531313