本文關(guān)鍵詞： 順周期性 逆周期調(diào)控 資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重 資本充足率 宏觀審慎監(jiān)管　出處：《現(xiàn)代財經(jīng)(天津財經(jīng)大學(xué)學(xué)報)》2013年06期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文運用局部均衡分析方法構(gòu)建理論模型,研究了銀行信貸順周期性的根源,從微觀的風(fēng)險偏好視角證明銀行在放大經(jīng)濟(jì)周期中的角色。之后,選擇中國14家上市商業(yè)銀行作為樣本,對我國商業(yè)銀行信貸與宏觀經(jīng)濟(jì)因素之間的交互關(guān)系進(jìn)行分析,表明中國商業(yè)銀行信貸具有顯著的順周期性,銀行自身供給因素在順周期性中占據(jù)主要位置。在此基礎(chǔ)上,再次運用局部均衡分析方法構(gòu)建理論模型,從微觀的角度研究了監(jiān)管當(dāng)局對資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重和資本充足率進(jìn)行的逆周期調(diào)控對銀行信貸風(fēng)險資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響,并為監(jiān)管當(dāng)局如何進(jìn)行逆周期調(diào)控提出了政策建議。
[Abstract]:This paper uses the method of partial equilibrium analysis to construct a theoretical model, studies the root of bank credit procyclicality, proves the role of banks in amplifying the economic cycle from the microcosmic perspective of risk preference. In this paper, 14 listed commercial banks in China are selected as samples to analyze the interaction between credit and macroeconomic factors in China's commercial banks. The results show that the credit of Chinese commercial banks has a significant pro-cyclical nature. The supply factor of bank itself occupies the main position in the procyclicality. On this basis, the theoretical model is constructed by using the method of local equilibrium analysis again. This paper studies the influence of countercyclical regulation of asset risk weight and capital adequacy ratio on the asset structure of bank credit risk from a micro point of view, and puts forward some policy suggestions on how to carry out countercyclical regulation and control.
【作者單位】： 中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院;
【基金】：中國人民大學(xué)科學(xué)研究基金(中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金資助)項目(13XNH007)
【分類號】：F832.4;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 張強;武次冰;;金融危機下我國商業(yè)銀行資本約束的逆周期性研究[J];財經(jīng)理論與實踐;2010年01期

2 張作云;;評國內(nèi)外學(xué)界在金融和經(jīng)濟(jì)危機實質(zhì)問題上的分歧[J];河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)學(xué)報;2012年05期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 陳倩媚;;經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與商業(yè)銀行經(jīng)營行為理性調(diào)整[J];河北金融;2011年07期

2 陳倩媚;;經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與商業(yè)銀行行為理性調(diào)整[J];西南金融;2011年07期

3 陳志毅;;金融宏觀審慎監(jiān)管:趨勢、挑戰(zhàn)與中國適用前瞻[J];上海金融;2011年12期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前3條

1 張鐵強;中國反周期貨幣政策調(diào)控問題研究[D];暨南大學(xué);2011年

2 郭濤;我國城市商業(yè)銀行成長動力機制研究[D];天津大學(xué);2012年

3 武次冰;我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管有效性研究[D];湖南大學(xué);2010年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前5條

1 劉琳;資本約束對貨幣政策信貸傳導(dǎo)的影響研究[D];大連理工大學(xué);2010年

2 李敏華;資本充足率對我國貨幣政策傳導(dǎo)的影響[D];暨南大學(xué);2012年

3 孫欽波;我國銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管問題研究[D];山東大學(xué);2012年

4 王文佳;資本監(jiān)管下我國商業(yè)銀行資本調(diào)整與資產(chǎn)風(fēng)險的實證研究[D];復(fù)旦大學(xué);2012年

5 繆龍嬌;我國商業(yè)銀行逆周期資本監(jiān)管研究[D];東華大學(xué);2013年

【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前5條

1 張宇;;金融危機、新自由主義與中國的道路[J];經(jīng)濟(jì)學(xué)動態(tài);2009年04期

2 李稻葵;江紅平;馮俊新;;預(yù)判國際金融危機之演變[J];經(jīng)濟(jì)學(xué)動態(tài);2009年06期

3 楊承訓(xùn);;論當(dāng)代資本主義矛盾的階段性特征——國際金融危機的深層根源及其啟示[J];毛澤東鄧小平理論研究;2009年01期

4 路易斯·桑托夫·拉姆拉茲;丁曉欽;;從經(jīng)濟(jì)長周期角度研究當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)危機:工人的選擇[J];海派經(jīng)濟(jì)學(xué);2009年02期

5 金成曉;王亞男;王猛;;美國金融危機的根源、影響及我國的對策分析[J];稅務(wù)與經(jīng)濟(jì);2009年04期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 王丹;;淺談宏觀審慎監(jiān)管[J];時代金融;2011年15期

2 潘再見;;資本約束對銀行信貸擴(kuò)張的影響:基于中國的實證分析(1998-2009)——兼論當(dāng)前宏觀調(diào)控的一種新工具[J];財經(jīng)論叢;2011年02期

3 杜金泉;潘磊;;淺析后危機時代我國宏觀審慎監(jiān)管問題[J];東方企業(yè)文化;2010年15期

4 吳培新;;資產(chǎn)價格泡沫、貨幣政策和宏觀審慎監(jiān)管:最新研究進(jìn)展[J];上海金融;2011年05期

5 王剛;李丹丹;;淺析宏觀審慎監(jiān)管與宏觀經(jīng)濟(jì)政策的基本關(guān)系[J];浙江金融;2011年05期

6 高國華;潘英麗;;房價波動對資本充足率順周期影響的實證研究[J];上海交通大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版);2011年03期

7 李云雀;;金融危機后對宏觀審慎監(jiān)管政策的思考[J];金融發(fā)展評論;2011年03期

8 楊海平;;關(guān)于中國實施宏觀審慎監(jiān)管的幾點思考[J];內(nèi)蒙古金融研究;2010年05期

9 鄒磊;胥曉;袁志強;;不良貸款與國有商業(yè)銀行資本充足率的相關(guān)性分析[J];泰安教育學(xué)院學(xué)報岱宗學(xué)刊;2007年04期

10 劉仁伍;;構(gòu)建宏觀審慎管理新體系[J];中國金融;2010年13期

相關(guān)會議論文 前4條

1 劉斌;;資本充足率對我國貸款和經(jīng)濟(jì)影響的實證研究[A];中國金融學(xué)會第八屆優(yōu)秀論文評選獲獎?wù)撐募痆C];2005年

2 陸軍;梁靜瑜;;銀行資本充足率監(jiān)管與我國貨幣政策的傳導(dǎo)機制[A];廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心授牌儀式暨“轉(zhuǎn)軌時期中國宏觀經(jīng)濟(jì)理論與政策”學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2005年

3 徐傳諶;齊樹天;;中國商業(yè)銀行利潤效率實證研究——考慮風(fēng)險因素的影響[A];第八屆國有經(jīng)濟(jì)論壇：中國商業(yè)銀行深化改革與管理創(chuàng)新學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2008年

4 彭興韻;;經(jīng)濟(jì)異常情況下需要什么樣的宏觀調(diào)控[A];中國金融論壇（2005）[C];2005年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 商報記者 崔呂萍;普通人也關(guān)心“資本充足率”了[N];北京商報;2009年

2 本報專家組成員、中國社科院金融研究所副所長 王松奇;宏觀審慎監(jiān)管的重要性與金融穩(wěn)定的著眼點[N];金融時報;2010年

3 本報編委 楊燕青;宏觀審慎：政策制定者的“新魔方”[N];第一財經(jīng)日報;2010年

4 CBN記者 石仁坪;提高政策精準(zhǔn)度[N];第一財經(jīng)日報;2009年

5 本報記者 郭軒;李樹林：資本充足率降低 影響銀行6000億放貸能力[N];中國房地產(chǎn)報;2009年

6 本報記者 錢杰;高善文：經(jīng)濟(jì)好不等于股市好[N];中國證券報;2009年

7 本報評論員 曹理達(dá)　周慧蘭;全球變局與中國轉(zhuǎn)軌[N];21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道;2009年

8 本報記者 錢秋君;房價跌四成銀行無恙[N];華夏時報;2010年

9 主持人 本報記者 熊建　嘉賓 中國人民銀行副行長 易綱 北京大學(xué)教授 吳志攀 中國人民大學(xué)副校長 陳雨露;中國金融基本面是好的[N];人民日報海外版;2009年

10 記者 趙曉強;中國銀監(jiān)會：銀行業(yè)要特別防范房地產(chǎn)市場風(fēng)險[N];經(jīng)濟(jì)日報;2009年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 袁闖;中國證券行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管研究[D];湖南大學(xué);2012年

2 王作文;宏觀審慎監(jiān)管理論與實證分析[D];吉林大學(xué);2013年

3 徐明東;資本充足率約束與銀行資產(chǎn)組合行為及其宏觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng)研究[D];復(fù)旦大學(xué);2008年

4 劉志剛;銀行信用風(fēng)險、資本要求和經(jīng)濟(jì)周期問題研究[D];吉林大學(xué);2008年

5 朱元倩;順周期性下的銀行風(fēng)險管理與監(jiān)管[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

6 王靖國;順周期行為機制下的系統(tǒng)性金融風(fēng)險：理論與實證分析[D];財政部財政科學(xué)研究所;2011年

7 涂銳;我國商業(yè)銀行信貸活動與經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)聯(lián)性研究[D];吉林大學(xué);2010年

8 王魯非;金融市場風(fēng)險的尾部估計和極值度量[D];吉林大學(xué);2011年

9 張小波;金融開放的風(fēng)險及其經(jīng)濟(jì)增長效應(yīng)研究[D];重慶大學(xué);2011年

10 李立華;基于相空間重構(gòu)技術(shù)的金融混沌研究[D];湖南大學(xué);2011年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 任明（豐刀女）;商業(yè)銀行資本充足性監(jiān)管下的貸款緊縮效應(yīng)研究[D];對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2006年

2 王紅麗;我國商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)對盈利能力的影響研究[D];吉林大學(xué);2011年

3 李芳艷;我國商業(yè)銀行資本充足率的順周期性研究[D];中南大學(xué);2012年

4 邵瓊玉;我國商業(yè)銀行資本充足率的提升與資產(chǎn)增長的約束研究[D];吉林大學(xué);2007年

5 陳巖;資本充足率要求與商業(yè)銀行資產(chǎn)組合管理問題研究[D];山東科技大學(xué);2005年

6 郭婷;美國資本充足率監(jiān)管對美國銀行的影響和對中國的啟示[D];浙江大學(xué);2008年

7 翁潯瑋;商業(yè)銀行次級債發(fā)行研究[D];對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2006年

8 馮超;我國中小銀行資本約束與經(jīng)營轉(zhuǎn)型實證研究[D];武漢理工大學(xué);2008年

9 蘇錦山;基于金融系統(tǒng)順周期性的宏觀審慎監(jiān)管框架研究[D];湖南大學(xué);2011年

10 楊吉峰;中國商業(yè)銀行業(yè)資本充足率同經(jīng)濟(jì)波動效應(yīng)研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2007年

，

本文編號：1530584