本文關(guān)鍵詞： 風(fēng)險模型 監(jiān)管 “外包” 設(shè)計缺陷 實(shí)施缺陷 完善　出處：《國際金融研究》2010年07期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：在過去數(shù)十年里,數(shù)量金融革命產(chǎn)生的模型在為金融機(jī)構(gòu)提供衡量和控制風(fēng)險工具的同時,也使許多國家的監(jiān)管者將防控金融風(fēng)險之重任托付給金融機(jī)構(gòu)的模型,新巴塞爾協(xié)議還將規(guī)制資本的確定以標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法實(shí)行"外包"。這場金融危機(jī)宣告了這些風(fēng)險模型的失敗。究其原因,這些模型存在著設(shè)計缺陷和實(shí)施缺陷。風(fēng)險模型失敗的重要原因是作為模型基礎(chǔ)的假設(shè)存在缺陷,風(fēng)險模型在進(jìn)行預(yù)測時做出了不切合實(shí)際的假設(shè)。此外,人們在實(shí)施這些模型時也存在誤差,如輸入風(fēng)險模型的信息有誤等。故對風(fēng)險模型做出的預(yù)測宜作為風(fēng)險管理的參考,而不宜作為圭臬,金融監(jiān)管機(jī)關(guān)更不宜以此推脫監(jiān)管責(zé)任。
[Abstract]:In the past few decades, the number of financial revolution model in measure and risk control tools at the same time for financial institutions, but also make many national regulators will entrust the task of prevention and control of the financial risk to the financial institutions of the model, the new Basel agreement will also regulate the capital are given with standard method and the internal model method to implement the "outsourcing" the financial crisis announced these risk models failed. The reason, these models exist defects in design and implementation of defect. An important reason is the failure risk model as a model based risk model assumes the existence of defects, make unrealistic assumptions in the forecast. In addition, there are also errors in the implementation these models, such as the input model of risk information is incorrect. The prediction risk model of risk management should be taken as the reference, but not as a standard, the financial supervision machine It is not appropriate to push off the regulatory responsibility.

【作者單位】： 中南財經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院;廣東發(fā)展銀行鄭州分行;
【基金】：韓龍教授主持的2008年國家社會科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目:防范和化解國際金融風(fēng)險和危機(jī)的制度建構(gòu)研究(批準(zhǔn)號:08AJY013) 中華人民共和國司法部2007年國家法治和法學(xué)理論研究項(xiàng)目:金融風(fēng)險防范法律制度研究——以我國金融業(yè)對外開放為重心(批準(zhǔn)號:07SFB2046)的階段性研究成果
【分類號】：F830

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本文編號：1513708