發(fā)布時間：2018-02-15 19:29

  本文關鍵詞： 風險模型 監(jiān)管 “外包” 設計缺陷 實施缺陷 完善　出處：《國際金融研究》2010年07期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：在過去數(shù)十年里,數(shù)量金融革命產生的模型在為金融機構提供衡量和控制風險工具的同時,也使許多國家的監(jiān)管者將防控金融風險之重任托付給金融機構的模型,新巴塞爾協(xié)議還將規(guī)制資本的確定以標準法和內部模型法實行"外包"。這場金融危機宣告了這些風險模型的失敗。究其原因,這些模型存在著設計缺陷和實施缺陷。風險模型失敗的重要原因是作為模型基礎的假設存在缺陷,風險模型在進行預測時做出了不切合實際的假設。此外,人們在實施這些模型時也存在誤差,如輸入風險模型的信息有誤等。故對風險模型做出的預測宜作為風險管理的參考,而不宜作為圭臬,金融監(jiān)管機關更不宜以此推脫監(jiān)管責任。
[Abstract]:In the past few decades, the number of financial revolution model in measure and risk control tools at the same time for financial institutions, but also make many national regulators will entrust the task of prevention and control of the financial risk to the financial institutions of the model, the new Basel agreement will also regulate the capital are given with standard method and the internal model method to implement the "outsourcing" the financial crisis announced these risk models failed. The reason, these models exist defects in design and implementation of defect. An important reason is the failure risk model as a model based risk model assumes the existence of defects, make unrealistic assumptions in the forecast. In addition, there are also errors in the implementation these models, such as the input model of risk information is incorrect. The prediction risk model of risk management should be taken as the reference, but not as a standard, the financial supervision machine It is not appropriate to push off the regulatory responsibility.

【作者單位】： 中南財經政法大學法學院;廣東發(fā)展銀行鄭州分行;
【基金】：韓龍教授主持的2008年國家社會科學基金重點項目:防范和化解國際金融風險和危機的制度建構研究(批準號:08AJY013) 中華人民共和國司法部2007年國家法治和法學理論研究項目:金融風險防范法律制度研究——以我國金融業(yè)對外開放為重心(批準號:07SFB2046)的階段性研究成果
【分類號】：F830

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