本文關(guān)鍵詞： 節(jié)日效應(yīng) 虛擬變量回歸 模型選擇　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2010年18期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：采用虛擬變量回歸方法,利用上證A股的日收益率數(shù)據(jù)對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)的節(jié)日效應(yīng)進(jìn)行了檢驗(yàn)。進(jìn)一步對(duì)模型施以不同的假設(shè)來(lái)進(jìn)行檢驗(yàn)并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了比較研究,結(jié)果表明不同的模型假設(shè)檢驗(yàn)結(jié)果并不一致,只有總體的節(jié)前效應(yīng)和春節(jié)的節(jié)后效應(yīng)均表現(xiàn)為顯著。這表明模型選擇在節(jié)日效應(yīng)的檢驗(yàn)中是非常關(guān)鍵的,有必要進(jìn)一步研究如何選擇符合現(xiàn)實(shí)的模型。
[Abstract]:By using the method of virtual variable regression , the holiday effect of Chinese stock market is tested by using the daily return data of Shanghai Stock Exchange . The results show that the model selection is very important in checking the festival effect , and it is necessary to further study how to select the model which accords with the reality .

【作者單位】： 長(zhǎng)沙理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F832.51

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1502302