本文關(guān)鍵詞： 流動(dòng)性 風(fēng)險(xiǎn)管理 同業(yè)拆借 流動(dòng)性緩沖　出處：《內(nèi)蒙古大學(xué)》2017年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的重要性日漸凸顯出來(lái),但是我國(guó)商業(yè)銀行在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面也很快暴露出諸多不足之處。爆發(fā)于2013年的兩次"錢荒"事件就是其中問(wèn)題的集中體現(xiàn)。"錢荒"使得市場(chǎng)對(duì)原本流動(dòng)性的預(yù)期發(fā)生了改變,寬松的流動(dòng)性有了新的變化,相對(duì)于金融機(jī)構(gòu)而言,預(yù)示著流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)生重大轉(zhuǎn)變,而不僅僅只是對(duì)銀行業(yè)資金面的考驗(yàn)。自金融系統(tǒng)誕生以來(lái),流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理便一直貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程之中,是當(dāng)今全世界范圍內(nèi)金融領(lǐng)域中懸而未決的幾大難題之一。如果商業(yè)銀行不能妥善解決流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題,便會(huì)產(chǎn)生支付危機(jī),進(jìn)而危及商業(yè)銀行的生存,因此如何應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重大挑戰(zhàn)。正是在這樣的背景下,本文作者對(duì)我國(guó)中小商業(yè)銀行之一——A銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行深入的剖析,對(duì)A銀行如何提升應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理能力提出了些許建議,但愿本文能在A銀行豐富其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面具有參考價(jià)值。影響A銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的因素眾多,包括資產(chǎn)與負(fù)債在量與期限上的結(jié)構(gòu)錯(cuò)配、資本金不夠充足、盈利較低較低、央行貨幣政策的變化、外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的突變以及其他偶然性因素等等。但是,A銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的本質(zhì)就是通過(guò)對(duì)其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的合理配置,從而達(dá)到資產(chǎn)和負(fù)債流動(dòng)性的有效管理,最終將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在合理的范圍之內(nèi)。
[Abstract]:Liquidity risk management is becoming more and more important in the daily operation of commercial banks. However, the liquidity risk management of commercial banks in our country also exposed many shortcomings quickly. The two "money shortage" events that broke out in 2013 are the concentrated embodiment of the problems. "money shortage" makes the market to the original liquidity. There was a change in expectations, New changes in easy liquidity have heralded a major shift in liquidity risk management relative to financial institutions, not just a test of the financial sector. Since the birth of the financial system, Liquidity risk management has been running through the whole business process of commercial banks, which is one of the outstanding problems in the financial field all over the world. If commercial banks can not properly solve the liquidity risk management problem, Therefore, how to deal with liquidity risk becomes a major challenge to the risk management of commercial banks. The author makes an in-depth analysis of liquidity risk management of Bank A, one of the small and medium-sized commercial banks in China, and puts forward some suggestions on how to improve the ability of Bank A to deal with liquidity risk management. I hope this paper can be of reference value in enriching liquidity risk management of Bank A. there are many factors that affect liquidity risk management of Bank A, including the structural mismatch of assets and liabilities in quantity and maturity, and insufficient capital. Lower profits, changes in the central bank's monetary policy, sudden changes in the external operating environment, and other accidental factors. But the essence of liquidity risk management in Bank A is through the rational allocation of its asset-liability structure. In order to achieve effective management of liquidity of assets and liabilities, liquidity risk is controlled within a reasonable range.
【學(xué)位授予單位】：內(nèi)蒙古大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號(hào)】：F832.2

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