本文關(guān)鍵詞： 系統(tǒng)性風險 經(jīng)濟資本 親周期效應(yīng)　出處：《上海金融》2010年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：在系統(tǒng)性風險防范的視角下,本文對經(jīng)濟資本管理的基本方法進行了重新梳理,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)行的經(jīng)濟資本管理會導(dǎo)致親周期效應(yīng)問題,削弱其防范系統(tǒng)性風險的能力。為此,要在系統(tǒng)性風險防范目標下改進經(jīng)濟資本計量方法,以科學(xué)的系統(tǒng)性風險預(yù)測為基礎(chǔ)確定經(jīng)濟資本限額,優(yōu)化經(jīng)濟資本在行業(yè)和地區(qū)層面的分配,以及通過貸款集中度管理追求風險分散最大化,從而實現(xiàn)對系統(tǒng)性風險的有效防范。
[Abstract]:From the perspective of systematic risk prevention, this paper reorganizes the basic methods of economic capital management, and finds that the current economic capital management will lead to the problem of pro-cycle effect and weaken its ability to prevent systemic risk. We should improve the economic capital measurement method under the goal of systematic risk prevention, determine the economic capital quota on the basis of scientific systematic risk prediction, and optimize the distribution of economic capital at the industry and regional level. And through the loan concentration management to pursue the risk dispersion maximization, thus realizes the effective prevention to the systematic risk.
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：教育部博士點基金項目(20060532011)
【分類號】：F830.5

【共引文獻】

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本文編號：1501648