本文關鍵詞： Copula函數(shù) 組合信用風險 風險度量 房地產(chǎn)信貸　出處：《金融理論與實踐》2013年07期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：將房地產(chǎn)開發(fā)商貸款和個人住房貸款這兩類貸款看成一個信貸組合,考慮了兩類信貸風險間的非線性相關關系,構(gòu)建了基于Copula函數(shù)的兩類貸款組合的信用風險度量模型和度量兩類房地產(chǎn)信貸組合信用風險的仿真模擬步驟,并進行了實例分析。實例研究結(jié)果表明,Copula函數(shù)的應用能靈活處理兩類房地產(chǎn)信貸風險間的相關關系,風險度量結(jié)果較完全正相關和完全獨立兩種情況更準確。
[Abstract]:The real estate developer loan and personal housing loan are considered as a credit portfolio, and the nonlinear correlation between the two types of credit risk is considered. The credit risk measurement model of two kinds of loan portfolio based on Copula function and the simulation steps of measuring the credit risk of two kinds of real estate credit combination are constructed. The case study results show that the application of Copula function can deal with the correlation between the two types of real estate credit risk flexibly. The results of risk measurement are more accurate than those of completely positive correlation and complete independence.
【作者單位】： 中國科學院大學工程管理與信息技術(shù)學院;北京理工大學管理與經(jīng)濟學院;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(60776817) 高等院校博士點基金資助項目(200800070021)
【分類號】：F224;F293.3;F830.5
【正文快照】： 一、引言商業(yè)銀行對房地產(chǎn)信貸風險的控制包括對個人住房貸款的風險控制和對房地產(chǎn)公司貸款的風險控制。對于商業(yè)銀行來說,房地產(chǎn)信貸風險總和并不是分別對個人和房地產(chǎn)公司風險的加總,兩種主體同處在房地產(chǎn)行業(yè),共同面臨相同的經(jīng)濟環(huán)境,個人住房貸款的違約風險和房地產(chǎn)商違

【參考文獻】

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【共引文獻】

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