本文關(guān)鍵詞： Copula函數(shù) 組合信用風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)度量 房地產(chǎn)信貸　出處：《金融理論與實(shí)踐》2013年07期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：將房地產(chǎn)開發(fā)商貸款和個(gè)人住房貸款這兩類貸款看成一個(gè)信貸組合,考慮了兩類信貸風(fēng)險(xiǎn)間的非線性相關(guān)關(guān)系,構(gòu)建了基于Copula函數(shù)的兩類貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型和度量兩類房地產(chǎn)信貸組合信用風(fēng)險(xiǎn)的仿真模擬步驟,并進(jìn)行了實(shí)例分析。實(shí)例研究結(jié)果表明,Copula函數(shù)的應(yīng)用能靈活處理兩類房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)間的相關(guān)關(guān)系,風(fēng)險(xiǎn)度量結(jié)果較完全正相關(guān)和完全獨(dú)立兩種情況更準(zhǔn)確。
[Abstract]:The real estate developer loan and personal housing loan are considered as a credit portfolio, and the nonlinear correlation between the two types of credit risk is considered. The credit risk measurement model of two kinds of loan portfolio based on Copula function and the simulation steps of measuring the credit risk of two kinds of real estate credit combination are constructed. The case study results show that the application of Copula function can deal with the correlation between the two types of real estate credit risk flexibly. The results of risk measurement are more accurate than those of completely positive correlation and complete independence.
【作者單位】： 中國科學(xué)院大學(xué)工程管理與信息技術(shù)學(xué)院;北京理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(60776817) 高等院校博士點(diǎn)基金資助項(xiàng)目(200800070021)
【分類號(hào)】：F224;F293.3;F830.5
【正文快照】： 一、引言商業(yè)銀行對(duì)房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制包括對(duì)個(gè)人住房貸款的風(fēng)險(xiǎn)控制和對(duì)房地產(chǎn)公司貸款的風(fēng)險(xiǎn)控制。對(duì)于商業(yè)銀行來說,房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)總和并不是分別對(duì)個(gè)人和房地產(chǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)的加總,兩種主體同處在房地產(chǎn)行業(yè),共同面臨相同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,個(gè)人住房貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)和房地產(chǎn)商違

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1487347