本文關(guān)鍵詞： 反洗錢 可疑金融交易識(shí)別 數(shù)據(jù)挖掘 孤立點(diǎn)檢測　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2010年18期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：盡管洗錢模式復(fù)雜多變,但洗錢行為在整個(gè)金融活動(dòng)中只占有極少的比例,這給監(jiān)測洗錢交易增加了難度。作為數(shù)據(jù)挖掘重要方法之一的孤立點(diǎn)分析是在大數(shù)據(jù)集中發(fā)現(xiàn)有趣小模式的有效方法。文章提出了一種適用于可疑外匯資金交易識(shí)別的孤立點(diǎn)檢測方法,可以持續(xù)地從大量的日常交易中發(fā)現(xiàn)極少數(shù)的與正常交易顯著不同的異常交易。從孤立點(diǎn)分析角度,提出了基于非頻繁模式挖掘思想和概念漂移處理的混合屬性空間上時(shí)間序列孤立點(diǎn)檢測方法;從可疑金融交易識(shí)別的角度,提出了對(duì)每天持續(xù)動(dòng)態(tài)產(chǎn)生的海量金融交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的一種新思路。
[Abstract]:Although the pattern of money laundering is complex and changeable, the behavior of money laundering occupies only a small proportion in the whole financial activities. This makes it more difficult to monitor money laundering transactions. As one of the important methods of data mining, outlier point analysis is an effective method for discovering interesting small patterns in big data concentration. This paper proposes a new method for suspicious foreign exchange fund transactions. The method of outlier detection. A small number of unusual transactions that are significantly different from normal transactions can be found continuously from a large number of daily transactions. Based on the idea of infrequent pattern mining and concept drift processing, a method for detecting outliers in time series in mixed attribute space is proposed. From the point of view of suspicious financial transaction recognition, a new way of analyzing the massive financial transaction data produced continuously and dynamically every day is put forward.
【作者單位】： 西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院;
【分類號(hào)】：F830.92;F224
【正文快照】： 0引言關(guān)于“孤立點(diǎn)”,至今還沒有一個(gè)正式的、被人們普遍接受的定義。中文存在孤立點(diǎn)、離群點(diǎn)、奇異點(diǎn)、異常點(diǎn)、偏離點(diǎn)等多種稱謂。英文文獻(xiàn)中存在Outlier、Anomaly、Unusualness、Novelty、Deviant、Noise、Exception等叫法。在本文中,統(tǒng)一稱其為孤立點(diǎn),英文Outlier。Hawkin

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 張成虎;高薇;;基于樸素貝葉斯分類的可疑金融交易識(shí)別研究[J];情報(bào)雜志;2006年11期

2 湯俊;熊前興;;用于可疑金融交易監(jiān)控的對(duì)比離群點(diǎn)檢測模型[J];武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào);2006年04期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 湯俊;熊前興;;用于可疑金融交易監(jiān)控的對(duì)比離群點(diǎn)檢測模型[J];武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào);2006年04期

2 姜斌;王宏強(qiáng);黎湘;郭桂蓉;;海雜波背景下的目標(biāo)檢測新方法[J];物理學(xué)報(bào);2006年08期

3 湯俊;熊前興;;基于時(shí)間序列相似度的離群模式檢測模型[J];武漢大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版);2006年03期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條

1 湯俊;基于可疑金融交易識(shí)別的離群模式挖掘研究[D];武漢理工大學(xué);2007年

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前4條

1 翁麗芳;基于銀行機(jī)構(gòu)客戶賬戶的可疑洗錢交易行為識(shí)別研究[D];西南交通大學(xué);2006年

2 宋媚;反洗錢監(jiān)管與監(jiān)測的方法研究[D];太原科技大學(xué);2007年

3 郭艷麗;金融網(wǎng)絡(luò)中異常資金流的集群識(shí)別[D];太原科技大學(xué);2007年

4 龍潔;基于離群數(shù)據(jù)挖掘的可疑金融交易識(shí)別研究[D];湖南大學(xué);2007年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 寇育敬,王春花,黃厚寬;約束關(guān)聯(lián)規(guī)則的增量式維護(hù)算法[J];計(jì)算機(jī)研究與發(fā)展;2001年08期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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2 史久航;董云h，

本文編號(hào)：1470694