本文關(guān)鍵詞： 利率期限結(jié)構(gòu) 三次樣條函數(shù) 最小一乘法則　出處：《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》2010年01期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：將基于最小一乘準(zhǔn)則的三次樣條函數(shù)法應(yīng)用于擬合在上海證券交易所交易的國債的利率期限結(jié)構(gòu),并與傳統(tǒng)的最小二乘法進(jìn)行比較。樣本外預(yù)測結(jié)果顯示,穩(wěn)健的最小一乘方法能有效的降低異常點(diǎn)的干擾,彌補(bǔ)最小二乘法的不足,提高預(yù)測的精度。
[Abstract]:The cubic spline function method based on the least one multiplication criterion is applied to fitting the term structure of the interest rate of the treasury bonds traded on the Shanghai Stock Exchange and compared with the traditional least square method. The robust least square method can effectively reduce the disturbance of outliers, make up for the deficiency of the least square method, and improve the accuracy of prediction.
【作者單位】： 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與金融系;
【分類號】：F224;F822.0
【正文快照】： 0弓.言利率期限結(jié)構(gòu)是指在相同風(fēng)險(xiǎn)水平下，利率與到期期限之間的關(guān)系，或者說是理論上的零票息債券的利率曲線.它是金融市場上最基本也是最重要的經(jīng)濟(jì)變量之一，，對其它金融產(chǎn)品的定價(jià)和利率風(fēng)險(xiǎn)的管理起著舉足輕重的作用.隨著我國利率市場化步伐的加快和債券市場的規(guī)范發(fā)展

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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5 王p

本文編號：1447628