本文關鍵詞：基于STAR模型的中國股市泡沫檢驗　出處：《學術月刊》2010年12期 　論文類型：期刊論文

  更多相關文章： 周期性破滅泡沫 非線性 平滑門限自回歸模型

【摘要】：中國股市周期性出現(xiàn)的暴漲暴跌現(xiàn)象可能蘊涵著周期性破滅泡沫的成分,但是中國學術界關于股市泡沫的爭論非常不利于政策的制定和實施。股市泡沫研究方法的差異是引發(fā)眾多爭論的主要原因之一。股市泡沫演化過程中的非線性、非對稱性運動特征使得傳統(tǒng)線性計量檢驗方法在檢驗股市泡沫時存在較大的偏差。通過平滑門限自回歸模型(STAR)對中國股票市場的檢驗發(fā)現(xiàn),以logistic函數(shù)作為轉換函數(shù)的STAR模型能很好地描述中國股市泡沫演化的非對稱、非線性運動特征,這些特征符合周期性破滅泡沫模型。研究結果證實中國股市存在周期性破滅泡沫,政府應從短期和長期兩個視角對股市泡沫進行治理。
[Abstract]:The volatility of stock market in China may contain the component of the periodical bubble burst , but the debate about stock market bubble in Chinese academic circles is very unfavorable to the formulation and implementation of the policy . The difference between the methods of stock market bubble research is one of the main reasons for the debate .

【作者單位】： 揚州大學經(jīng)濟學院;
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 關于中國股市泡沫的爭論源于不同學者在“哲學思想核心、價值判斷、社會共鳴以及方法論”等方面的差異。姑且不論哲學思想和價值判斷,產(chǎn)生對股市泡沫如此紛繁復雜的爭論的一個重要原因就是研究方法的不一致。研究方法的差異直接導致股市泡沫定義以及泡沫檢驗方法的不統(tǒng)一,引

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9 高璽t，

本文編號：1420884