本文關(guān)鍵詞：金融危機后我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險研究　出處：《華中科技大學(xué)》2012年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：2008年隨著雷曼兄弟的破產(chǎn)，美國金融危機全面爆發(fā)，給全球金融經(jīng)濟帶來了嚴(yán)重的負(fù)面沖擊，這給人們了解系統(tǒng)性風(fēng)險提供了一個活生生的案例。系統(tǒng)性風(fēng)險憑借其極度的傳染性和巨大的破壞性引起了政府部門和學(xué)界的高度關(guān)注，加強對系統(tǒng)性風(fēng)險的監(jiān)管也成為了金融危機后各國金融監(jiān)管改革的重中之重。在此次金融危機中，我國銀行業(yè)未受到嚴(yán)重沖擊，但這并不表明我國銀行體系有多么的完善，雖然自改制上市以來，各家銀行的資本充足水平和不良貸款情況明顯改善，風(fēng)險抵抗能力顯著增強，但與國外先進銀行相比，我國銀行在產(chǎn)權(quán)制度、公司治理、內(nèi)控管理、風(fēng)險防范方面還存在著很大的缺陷。隨著中國銀行業(yè)逐步對外開放，中國銀行業(yè)將融入到世界銀行體系的波動中，到時候國外銀行危機將給中國銀行業(yè)帶來更大的沖擊。因此，研究我國商業(yè)銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險對于維護我國金融穩(wěn)定具有重大意義。 本文從商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險的概念出發(fā)，，闡述了商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險的主要特征和形成理論。再從盈利性、安全性、流動性三個方面對金融危機后我國商業(yè)銀行的經(jīng)營現(xiàn)狀作出總體分析，接著探討了我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險產(chǎn)生的四個可能來源。然后運用單指數(shù)模型對14家樣本銀行在2008-2012年間的系統(tǒng)性風(fēng)險進行實證分析。研究結(jié)果表明，我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險主要來自行業(yè)外部；“小銀行大風(fēng)險”問題突出；相對于其他行業(yè)，我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險較高。最后提出了四點防范商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險的政策建議。
[Abstract]:In 2008, with the bankruptcy of Lehman Brothers, the American financial crisis broke out, which brought a serious negative impact to the global financial economy. This provides a living case for people to understand systemic risk, which, with its extreme infectivity and great destruction, has attracted great attention from government departments and scholars. Strengthening the supervision of systemic risk has also become the most important part of the financial supervision reform after the financial crisis. In this financial crisis, the banking industry of our country has not been seriously impacted. But this does not show how perfect the banking system in China, although since the reform of the listing, the capital adequacy of banks and the situation of non-performing loans has improved significantly, and the ability of risk resistance has been significantly enhanced. However, compared with foreign advanced banks, Chinese banks have great defects in property right system, corporate governance, internal control management and risk prevention. China's banking sector will be integrated into the volatility of the World Bank system, when the foreign banking crisis will bring a greater impact on the Chinese banking sector. It is of great significance to study the systemic risk of commercial banks in order to maintain the financial stability of our country. Starting from the concept of systemic risk of commercial banks, this paper expounds the main characteristics and formation theory of systemic risk of commercial banks, and then from profitability, security. Three aspects of liquidity of China's commercial banks after the financial crisis to make a general analysis of the status quo. Then four possible sources of systemic risk of commercial banks in China are discussed. Then the empirical analysis of systemic risk of 14 sample banks from 2008 to 2012 is carried out by using a single index model. It turns out. The systemic risk of commercial banks in China mainly comes from the outside of the industry. The problem of "big risk of small bank" is prominent; Compared with other industries, the systemic risk of China's banking industry is relatively high. Finally, four suggestions are put forward to prevent the systemic risk of commercial banks.
【學(xué)位授予單位】：華中科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F832.33

【參考文獻】

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本文編號：1406599