本文關(guān)鍵詞：基于面板數(shù)據(jù)和DEA方法的中國銀行業(yè)效率研究　出處：《山東財(cái)經(jīng)大學(xué)》2012年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：提高中國銀行業(yè)效率是當(dāng)前中國銀行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵問題，也是迎接外資銀行挑戰(zhàn)的根本要求。 本文對國內(nèi)外有關(guān)銀行效率理論和實(shí)證研究進(jìn)行了系統(tǒng)梳理，結(jié)合我國實(shí)際，采用改進(jìn)的因子分析—數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（DEA）方法測度了我國12家銀行的效率得分以及2001-2009年的效率變化情況，并以效率得分為因變量，以銀行內(nèi)部的經(jīng)營數(shù)據(jù)和外部的宏觀數(shù)據(jù)為自變量，進(jìn)行面板數(shù)據(jù)分析。經(jīng)過平穩(wěn)性檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)和面板數(shù)據(jù)模型確定后，得出（1）大型股份制銀行和股份制銀行的差異已經(jīng)不再是影響銀行業(yè)效率的重要因素。而且這種差異隨著大型股份制銀行的改制成功逐漸減少。（2）國家經(jīng)濟(jì)增長額與效率之間存在正相關(guān)關(guān)系。GDP增長額的增長，更利于銀行效率的提升。銀行業(yè)的快速發(fā)展與我國經(jīng)濟(jì)目前正處于高速的增長階段有著密切聯(lián)系。（3）成本收入比是影響銀行業(yè)效率的重要因素。兩者之間成負(fù)相關(guān)關(guān)系，成本收入比越低，銀行業(yè)盈利能力越強(qiáng)，說明其資金運(yùn)轉(zhuǎn)快速靈活，成本的控制較到位，這都是反映效率水平的重要指標(biāo)。（4）存貸比和效率之間存在負(fù)相關(guān)關(guān)系。存貸比的擴(kuò)大使得更多貸款被放出，這樣貸款工作量的加大會增加銀行壞賬，使銀行風(fēng)險(xiǎn)增加，降低銀行效率。企業(yè)的粗放式經(jīng)營對于效率的提高起著反向的作用。本文根據(jù)實(shí)證分析結(jié)果，有針對性地提出了提高我國銀行業(yè)效率的建議。 本文的創(chuàng)新點(diǎn)： （1）研究方法創(chuàng)新：由于我國銀行數(shù)據(jù)樣本量有限，為解決傳統(tǒng)數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法中指標(biāo)選取全面性和指標(biāo)個數(shù)太多的矛盾，采用了因子分析-DEA方法，使指標(biāo)選取更加客觀。 （2）數(shù)據(jù)處理創(chuàng)新：考慮到在使用因子分析-DEA方法計(jì)算銀行效率時，，已將銀行原始數(shù)據(jù)用于計(jì)算效率得分。因此本文所采用的面板數(shù)據(jù)模型不同于前人研究，在分析效率影響因素時，不再將原始數(shù)據(jù)考慮在內(nèi)，去除了原始數(shù)據(jù)和效率之間必然存在的相關(guān)度的影響。
[Abstract]:Improving the efficiency of China's banking industry is not only the key issue for the sustainable development of China's banking industry, but also the fundamental requirement to meet the challenge of foreign banks. In this paper, the domestic and foreign banking efficiency theory and empirical research are systematically combed, combined with the reality of our country. An improved factor analysis-data envelopment analysis (DEAA) method is used to measure the efficiency scores of 12 banks in China and the efficiency changes from 2001 to 2009, and the efficiency score is taken as a dependent variable. Taking internal management data and external macro data as independent variables, panel data analysis is carried out. After stationary test, cointegration test and panel data model determination. It is concluded that the difference between large joint-stock banks and joint-stock banks is no longer an important factor affecting the efficiency of banking, and this difference is gradually reduced with the success of the reform of large joint-stock banks. There is a positive correlation between national economic growth and efficiency. The rapid development of the banking industry is closely related to the rapid economic growth of our country at present. Cost-income ratio is an important factor affecting the efficiency of the banking industry, and there is a negative correlation between the two factors. The lower the ratio of cost to income, the stronger the profitability of the banking industry, which indicates that the capital runs quickly and flexibly, and the cost control is in place. This is an important indicator of efficiency. 4) there is a negative correlation between deposit and loan ratio and efficiency. The increase of deposit / loan ratio makes more loans are released, so the increase of loan workload will increase the bad debts of banks. Increase the risk of banks, reduce the efficiency of banks. The extensive operation of enterprises plays a reverse role in improving efficiency. This paper based on the results of empirical analysis. Some suggestions are put forward to improve the efficiency of China's banking industry. The innovations of this paper are as follows: 1) Innovation of research methods: because of the limited sample size of bank data in our country, the contradiction between the comprehensive selection of indicators and the number of indicators in traditional data envelopment analysis methods is solved. The method of factor analysis-DEA is used to make the selection of indicators more objective. Innovation in data processing: considering the use of the DEA method in calculating bank efficiency. Bank raw data have been used to calculate efficiency scores. Therefore, the panel data model used in this paper is different from previous studies, and the original data is no longer taken into account in the analysis of factors affecting efficiency. The effect of correlation between raw data and efficiency is removed.
【學(xué)位授予單位】：山東財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F832.3;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1375917