本文關(guān)鍵詞：股票市場混沌演化機(jī)制:基于計(jì)算實(shí)驗(yàn)方法的模擬解釋　出處：《系統(tǒng)工程》2013年07期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 人工股票市場 混沌 序參量 Agent 中國股票市場

【摘要】：通過構(gòu)造一個(gè)具有中國特色的人工股票市場,研究混沌的生成機(jī)制和混沌動(dòng)力學(xué)過程。在建立基于雙向拍賣交易機(jī)制的人工股票市場的基礎(chǔ)上,進(jìn)行控制性實(shí)驗(yàn)。通過反復(fù)實(shí)驗(yàn),挖掘?qū)е鹿善笔袌龌煦绠a(chǎn)生的序參量。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:政策因子、噪聲交易者、交易者學(xué)習(xí)進(jìn)化速度、交易者預(yù)測規(guī)則集中預(yù)測規(guī)則的數(shù)目和股票市場的流通量是股票市場的序參量,它們的變化會導(dǎo)致市場涌現(xiàn)的動(dòng)璃學(xué)特征的改變,并且某些序參量的改變與股票市場混沌動(dòng)力學(xué)特征的出現(xiàn)并不是線性的關(guān)系。最后,根據(jù)對序參量的分析結(jié)果,提出了相應(yīng)的混沌控制方法。
[Abstract]:By constructing an artificial stock market with Chinese characteristics, this paper studies the mechanism of chaos generation and chaotic dynamics, and establishes an artificial stock market based on two-way auction trading mechanism. Through repeated experiments, the order parameters that lead to chaos in the stock market are mined. The experimental results show that: policy factors, noise traders, traders learn the speed of evolution. The number of forecasting rules and the circulation of stock market are the order parameters of stock market. Their change will lead to the change of dynamic characteristics of the market. Moreover, the change of some order parameters is not linear with the appearance of chaotic dynamics in stock market. Finally, according to the analysis results of order parameters, a corresponding chaos control method is proposed.
【作者單位】： 湖南大學(xué)工商管理學(xué)院;
【基金】：教育部高校博士點(diǎn)基金資助項(xiàng)目(20100161120005) 湖南大學(xué)青年教師成長計(jì)劃項(xiàng)目 國家杰出青年科學(xué)基金資助項(xiàng)目(70825006)
【分類號】：F830.91;F224
【正文快照】： 1引言金融危機(jī)是金融市場混沌特征的一種表現(xiàn),對這種金融混沌的控制問題一直困擾著金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)。無論是1987年美國股市的“黑色星期一”和美國長期資本投資管理有限公司遭致的巨大虧損,還是由泰國金融市場蔓延到整個(gè)東南亞的金融危機(jī)以及2008年的全球金融風(fēng)暴,都顯示著監(jiān)管

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本文編號：1363460