本文關鍵詞：基于結構突變的質押融資業(yè)務的質押率實證研究——以中國東方絲綢市場交易所坯布動產為例　出處：《軟科學》2010年08期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：引入了非參數(shù)ICSS結構變點檢測算法,以中國東方絲綢坯布市場為例,研究了存貨質物商品市場的結構突變和流動性風險模型,并分析了結構突變、不同持有期、不同風險模型對存貨質物的質押率的影響。研究發(fā)現(xiàn):一是對存貨質物進行風險度量時加入流動性風險可以更準確刻畫商品市場的總風險,且流動性風險占總風險的比重與持有期限呈反比。二是考慮結構突變能更準確刻畫市場風險和流動性風險,也能更準確地確定合理的動產質物的質押率。
[Abstract]:The change point detection algorithm of non parametric ICSS structure to Chinese Oriental silk fabric market as an example, to study the structure of stock pledge commodity market mutation and liquidity risk model, and analyzes the structural change, different holding periods, different risk models on the stock pledge pledge rate. The influence of study found: one is for inventory impawn risk measure added liquidity risk can more accurately describe the commodity market risk, liquidity risk and total risk and the proportion of the holding period is inversely proportional to. The two is to consider the structure change more accurately describes the market risk and liquidity risk, also can more accurately determine the reasonable dynamic pledge the rate of production of matter.

【作者單位】： 江蘇吳江中國東方絲綢市場股份有限公司博士后科研工作站;上海財經大學博士后流動站;
【分類號】：F224;F426.8;F832.4
【正文快照】： 一、引言作為新興物流金融的重要業(yè)務形式,動產(如倉單)質押融資業(yè)務能提升供應鏈效率,提供低風險、高附加值金融服務,增強物流企業(yè)的核心競爭能力和經營績效,因而備受物流企業(yè)和電子商務企業(yè)的關注,也深受中小企業(yè)的歡迎,存貨質押融資成為有效的解決中小企業(yè)融資難的途徑之

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：1361826