本文關(guān)鍵詞：互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金風(fēng)險(xiǎn)研究　出處：《湖南大學(xué)》2015年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：互聯(lián)網(wǎng)金融是指依靠大數(shù)據(jù)、云計(jì)算方法、網(wǎng)絡(luò)支付、移動(dòng)軟件等互聯(lián)網(wǎng)工具,實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)金融的資金融通匹配功能的新型金融范疇�；ヂ�(lián)網(wǎng)金融既有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的屬性又具有傳統(tǒng)金融的特征,而這兩種行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特征疊加便容易使得互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)較傳統(tǒng)金融行業(yè)越發(fā)難以估計(jì)和防控。貨幣市場基金是投資于到期期限短、流動(dòng)性強(qiáng)、違約風(fēng)險(xiǎn)低的金融產(chǎn)品,這些特性使得貨幣基金具有最接近銀行儲(chǔ)蓄的風(fēng)險(xiǎn)特征,并被認(rèn)為是最為安全有保障的投資理財(cái)產(chǎn)品�；ヂ�(lián)網(wǎng)金融是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素未知的新型金融范疇,貨幣市場基金融入了互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素后是否被放大了風(fēng)險(xiǎn),并表現(xiàn)在基金的收益方面,這正是廣大投資者擔(dān)心的問題。而互聯(lián)網(wǎng)基金作為互聯(lián)網(wǎng)金融最具代表性的產(chǎn)品,又是否會(huì)因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素被風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的投資者不加思索的排斥,這也是基金管理者所擔(dān)心的。但是目前,在金融市場和學(xué)術(shù)界都沒有研究成果能解決這一難題。本文以互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金為研究對象,在前兩章的理論部分中詳細(xì)的介紹了現(xiàn)有的研究成果,包括國內(nèi)外學(xué)者對互聯(lián)網(wǎng)金融的研究和國內(nèi)外學(xué)者對貨幣市場基金的研究。隨后,對我國目前的互聯(lián)網(wǎng)金融模式和互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了深入的分析,將互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金的運(yùn)作模式、發(fā)展歷程、風(fēng)險(xiǎn)特征分別歸納總結(jié)。在文章后半部分的實(shí)證研究中,本文緊扣互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金的收益風(fēng)險(xiǎn)的研究主題,將收益波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)作為衡量貨幣基金風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo),以此對貨幣市場基金安全性、穩(wěn)定性這兩個(gè)最為主要的特性進(jìn)行評價(jià)。在最為核心的實(shí)證分析中,基于GARCH模型運(yùn)用Va R測度方法,通過樣本2013年至2014年的280個(gè)交易日的日度數(shù)據(jù)對互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金的收益波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析,通過與傳統(tǒng)貨幣基金的對比得出基金收益波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證結(jié)果。本文的研究結(jié)論不僅在學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域豐富了互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金收益風(fēng)險(xiǎn)方面的實(shí)證研究,并且在實(shí)踐中為一般投資者的零散資金理財(cái)提供了具有實(shí)際參考價(jià)值的建議。
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.51;F724.6

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本文編號：1321859