本文關(guān)鍵詞：基于多因素VAR模型的外匯儲(chǔ)備預(yù)測(cè)與分析

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【摘要】：考慮到外匯儲(chǔ)備受到宏觀經(jīng)濟(jì)因素的影響,文章提出采用VAR方法建立多因素外匯儲(chǔ)備預(yù)測(cè)模型。通過對(duì)我國(guó)歷年外匯儲(chǔ)備和影響因素時(shí)間序列進(jìn)行分析,從中選擇最佳預(yù)測(cè)模型。實(shí)證結(jié)果表明,該模型能較為精確的預(yù)測(cè)中國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模,可以為短期內(nèi)預(yù)測(cè)我國(guó)外匯儲(chǔ)備提供有效參考。
【作者單位】： 復(fù)旦大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;復(fù)旦大學(xué)金融研究院;
【基金】：上海市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目(2011BJB001)
【分類號(hào)】：F224;F832.6
【正文快照】： 1問題的提出外匯儲(chǔ)備是一國(guó)外匯管理局所持有的對(duì)外流動(dòng)性資產(chǎn),是一國(guó)最主要的國(guó)際儲(chǔ)備資產(chǎn)。自改革開放以來,良好的投資環(huán)境、巨大的消費(fèi)市場(chǎng)和廣闊的發(fā)展前景導(dǎo)致大量外資涌入國(guó)內(nèi),我國(guó)連續(xù)十多年保持國(guó)際收支順差,如何保持適度的外匯儲(chǔ)備已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)家和政治家日益關(guān)注

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