發(fā)布時間：2017-12-08 19:25

  本文關(guān)鍵詞：煤炭企業(yè)經(jīng)營狀況與股票收益率的非同步波動

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【摘要】：采用時差相關(guān)分析和PageRank方法,對A股市場21只煤炭行業(yè)相關(guān)股票進行了收益率的領(lǐng)先滯后關(guān)系研究,進而對個股的領(lǐng)先強度進行了打分評價.基于2011年金融市場的相關(guān)數(shù)據(jù),揭示了煤炭行業(yè)相關(guān)股票收益率波動的非同步性.對收益率波動的傳導(dǎo)路徑進行了分層,將所得結(jié)果和2011年各企業(yè)經(jīng)營狀況進行了對比.結(jié)果表明:規(guī)模較大且經(jīng)營狀況良好的煤炭企業(yè),其股票收益率往往有更好的先行性;PageRank方法得到的打分結(jié)果和公司規(guī)模以及經(jīng)營狀況均存在顯著的正相關(guān)關(guān)系.
【作者單位】： 中國科學院管理決策與信息系統(tǒng)重點實驗室;
【分類號】：F426.21;F832.51;F224
【正文快照】： 企業(yè)經(jīng)營狀況和金融市場收益率的波動性一直是學術(shù)界關(guān)注的熱點問題之一.本文通過改進的PageRank方法對其進行了分析和討論.2011年是國際經(jīng)濟形勢持續(xù)動蕩的一年,不明朗的經(jīng)濟環(huán)境勢必影響企業(yè)的經(jīng)營狀況.煤炭行業(yè)作為我國重要的能源支柱不可避免地受到了一定沖擊.宏觀信息和

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