本文關(guān)鍵詞：透視法及其在巴塞爾資本協(xié)議中的運用

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【摘要】：金融危機之后各國都意識到識別各類金融交易的交易對手方和潛在風險暴露的重要性,尤其是金融機構(gòu)在面對復雜金融產(chǎn)品時需要明確其潛在風險源,為此巴塞爾委員會引入透視法來提高銀行的風險管理水平,維持金融穩(wěn)定。本文分別從透視法的定義及其在集合投資、資產(chǎn)證券化和大額風險暴露中的運用等角度對現(xiàn)有文獻和巴塞爾委員會的研究報告進行了總結(jié),并在此基礎(chǔ)上歸納分析了透視法的優(yōu)缺點,討論了銀行在現(xiàn)實中運用透視法的操作細節(jié)以及對我國銀行監(jiān)管的啟示。
【作者單位】： 國務(wù)院發(fā)展研究中心;重慶大學;北京大學;
【分類號】：F831
【正文快照】： 此次金融危機對全球經(jīng)濟造成了巨大沖擊,以住房抵押貸款證券化為代表的資產(chǎn)證券化是本次危機的主推手,交易對手信用風險(Counterparty CreditRisk,CCR)也隨之引起金融監(jiān)管的廣泛關(guān)注。與此同時,危機前的風險管理和監(jiān)管忽略了銀行在面臨單一交易對手方或關(guān)聯(lián)交易對手方時所承擔

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