發(fā)布時(shí)間：2017-12-04 06:47

  本文關(guān)鍵詞：透視法及其在巴塞爾資本協(xié)議中的運(yùn)用

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【摘要】：金融危機(jī)之后各國(guó)都意識(shí)到識(shí)別各類金融交易的交易對(duì)手方和潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的重要性,尤其是金融機(jī)構(gòu)在面對(duì)復(fù)雜金融產(chǎn)品時(shí)需要明確其潛在風(fēng)險(xiǎn)源,為此巴塞爾委員會(huì)引入透視法來(lái)提高銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平,維持金融穩(wěn)定。本文分別從透視法的定義及其在集合投資、資產(chǎn)證券化和大額風(fēng)險(xiǎn)暴露中的運(yùn)用等角度對(duì)現(xiàn)有文獻(xiàn)和巴塞爾委員會(huì)的研究報(bào)告進(jìn)行了總結(jié),并在此基礎(chǔ)上歸納分析了透視法的優(yōu)缺點(diǎn),討論了銀行在現(xiàn)實(shí)中運(yùn)用透視法的操作細(xì)節(jié)以及對(duì)我國(guó)銀行監(jiān)管的啟示。
【作者單位】： 國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心;重慶大學(xué);北京大學(xué);
【分類號(hào)】：F831
【正文快照】： 此次金融危機(jī)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成了巨大沖擊,以住房抵押貸款證券化為代表的資產(chǎn)證券化是本次危機(jī)的主推手,交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)(Counterparty CreditRisk,CCR)也隨之引起金融監(jiān)管的廣泛關(guān)注。與此同時(shí),危機(jī)前的風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管忽略了銀行在面臨單一交易對(duì)手方或關(guān)聯(lián)交易對(duì)手方時(shí)所承擔(dān)

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本文編號(hào)：1250062