本文關(guān)鍵詞：我國城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營效率評價(jià)

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【摘要】：城市商業(yè)銀行(以下簡稱“城商行”)在城市信用社基礎(chǔ)上發(fā)展起來,作為中國銀行業(yè)第三梯隊(duì),是其重要組成部分。2006年銀監(jiān)會(huì)明確支持城商行開設(shè)異地分支機(jī)構(gòu)以來,跨區(qū)域經(jīng)營成為城商行突破地域限制,提升自身競爭力的重要途徑。但監(jiān)管當(dāng)局對城商行跨區(qū)域經(jīng)營的政策和態(tài)度經(jīng)歷了限制→個(gè)別松動(dòng)→支持→謹(jǐn)慎對待等幾個(gè)階段,2013年有消息稱城商行跨區(qū)擴(kuò)張或重開閘,政策的幾度反復(fù)表明監(jiān)管當(dāng)局也未形成明確的判斷。我們希望通過研究,對城商行跨區(qū)域發(fā)展的效率給予客觀評價(jià),為監(jiān)管部門正確決策提供一定的參考。本文基于2007~2013年47家代表性城商行329組觀測值的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),按資產(chǎn)規(guī)模分為大型、中型和小型城商行三類,用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法(DEA),結(jié)合Malmquist指數(shù)和超效率模型研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn):1.大型城商行純技術(shù)效率最高,綜合效率相對略低,源于規(guī)模效率相對較低,故應(yīng)合理控制投入,尋找適當(dāng)經(jīng)營規(guī)模;中型城商行綜合效率最低,源于純技術(shù)效率最低,故應(yīng)提高技術(shù)和管理水平,合理選擇跨區(qū)域擴(kuò)張規(guī)模,確保對跨區(qū)域設(shè)立的異地分行有效管理;小型城商行綜合效率相對最高,半數(shù)銀行處于規(guī)模報(bào)酬遞增,可在提高其經(jīng)營管理技術(shù)水平的前提下,適度擴(kuò)大規(guī)模獲取規(guī)模效應(yīng)以達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)。2.以時(shí)間為對象比較2007~2013年樣本均值的不同年份的變化情況,城商行純技術(shù)效率變動(dòng)和規(guī)模效率變動(dòng)大體呈先下降后上升的“v型”趨勢,2010~2011年基本處于最低水平,技術(shù)變化是制約全要素生產(chǎn)率M指數(shù)上升的主要因素。3.大多年份當(dāng)年未跨區(qū)城商行效率高于當(dāng)年跨區(qū)城商行效率,城商行跨區(qū)域初期經(jīng)營效率低于未跨區(qū)城商行,但隨著時(shí)間推移,城商行跨區(qū)域逐漸普及,城商行的效率提升也逐漸顯現(xiàn),究其原因,跨區(qū)域初期,需大量前期投入,隨著城商行逐漸打開異地分行市場,知名度和市場份額的擴(kuò)大,只需邊際投入,效率提高顯現(xiàn)。在此基礎(chǔ)上運(yùn)用面板回歸模型分析影響43家樣本城商行跨區(qū)域經(jīng)營的因素。實(shí)證表明,跨區(qū)域經(jīng)營方面,城商行設(shè)異地分行當(dāng)年效率顯著下降,源于跨區(qū)需大量前期投入但知名度低產(chǎn)出增長慢,而異地分行數(shù)與效率負(fù)的弱相關(guān),盲目擴(kuò)張或管理跟不上擴(kuò)張步伐會(huì)導(dǎo)致效率下降,隨著異地市場打開,效率提高顯現(xiàn),有滯后性,故城商行應(yīng)理性對待跨區(qū)經(jīng)營;銀行規(guī)模方面,資產(chǎn)規(guī)模與效率顯著正相關(guān),而存款顯著負(fù)相關(guān),原因是利率市場化下部分城商行盲目吸存支付高利率,且尚不能以合適貸款利率轉(zhuǎn)換成優(yōu)質(zhì)貸款,故應(yīng)做大做實(shí)已建分行市場,注重存貸有效轉(zhuǎn)化;安全性方面,資本充足率和不良貸款率均正相關(guān)不顯著,這是短期效率,長期來看應(yīng)安全經(jīng)營,提高資本充足率,降低不良貸款率;盈利性方面,資產(chǎn)凈利率與效率顯著正相關(guān),成本收入比負(fù)的弱相關(guān),相關(guān)性弱由于受跨區(qū)初期營業(yè)費(fèi)用增加大于收入增加使成本收入比稍高,故應(yīng)提高資產(chǎn)盈利能力,提升成本支出管理水平和管理精細(xì)化程度;流動(dòng)性方面,流動(dòng)性比率呈正的弱相關(guān),相關(guān)性弱由于流動(dòng)性資產(chǎn)滿足臨時(shí)支付但盈利稍低,錢荒和利率市場化使銀行業(yè)競爭加劇背景下,保持適度流動(dòng)性尤為重要。
【學(xué)位授予單位】：山東財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.33

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本文編號(hào)：1217388