本文關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化下我國(guó)中小商業(yè)銀行利率敏感性缺口分析

  更多相關(guān)文章： 利率敏感性缺口 利率風(fēng)險(xiǎn) 恒久性風(fēng)險(xiǎn)

【摘要】：由于市場(chǎng)上利率變動(dòng)方向具有不確定性,從而給商業(yè)銀行帶來(lái)不確定的盈利或損失被定義為利率風(fēng)險(xiǎn)。在1997年發(fā)表的《利率風(fēng)險(xiǎn)管理原則》中,巴塞爾管理委員會(huì)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的意義解釋為:利率變動(dòng)方向的不確定會(huì)引起商業(yè)銀行未來(lái)收益與實(shí)際收益不相符,這就有可能使得商業(yè)銀行遭受一定的損失,這種損失的不確定性叫做利率風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生主要是由于商業(yè)銀行購(gòu)買(mǎi)某些固定利率的投資品,而這些投資品的價(jià)格會(huì)隨著利率的上升而下跌。很多因素會(huì)影響利率風(fēng)險(xiǎn),例如貨幣政策的實(shí)施、物價(jià)水平的變動(dòng)、債券市場(chǎng)的時(shí)期等等。在利率風(fēng)險(xiǎn)中,資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的資產(chǎn)負(fù)債缺口產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)是最基礎(chǔ)、最重要的一種風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)的利率水平長(zhǎng)期以來(lái)一直依靠政府的管制,利率的水平主要是隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要以及貨幣政策的實(shí)施來(lái)進(jìn)行調(diào)整。然而,隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程的深入,我國(guó)的中央銀行將逐步放松對(duì)利率的管制,隨著市場(chǎng)中貨幣的供求情況,由我國(guó)的金融機(jī)構(gòu)均衡市場(chǎng)的利率水平來(lái)進(jìn)行自主的決定。這就使得在利率市場(chǎng)化的過(guò)程中利率的變動(dòng)會(huì)更加頻繁,這也對(duì)我國(guó)的商業(yè)銀行,特別是中小商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更高的要求。本文分成五個(gè)部分,第一部分是緒論;第二部分主要分析了我國(guó)中小商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn),以及我國(guó)利率市場(chǎng)化道路中對(duì)我國(guó)中小商業(yè)銀行提出更高的要求。第三部分是實(shí)證分析部分,主要介紹了本文的利率風(fēng)險(xiǎn)的度量方法——利率敏感性缺口法,首先對(duì)我國(guó)中小商業(yè)銀行總體的利率風(fēng)險(xiǎn)做度量研究,數(shù)據(jù)主要是以我國(guó)銀行間同業(yè)拆借利率為研究對(duì)象,通過(guò)GRACH模型與TARCH模型,分析我國(guó)金融市場(chǎng)的利率風(fēng)險(xiǎn)。然后對(duì)我國(guó)的中小商業(yè)銀行在2007年至2013年之間的利率敏感性缺口進(jìn)行了分析,主要是依靠我國(guó)11家中小商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)報(bào)告中的利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債進(jìn)行分析測(cè)量;第四部分是分析了我國(guó)中小商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題,并提出的管理建議;第五部分對(duì)本文的研究成果進(jìn)行總結(jié),同時(shí)分析了本文的不足之處,對(duì)未來(lái)的研究方向給出指導(dǎo)建議。本文通過(guò)對(duì)我國(guó)中小商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表中的利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債的缺口進(jìn)行分析比較,研究在整體利率水平變動(dòng)下,我國(guó)11家中小商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理能力進(jìn)行分析比較。希望能從資產(chǎn)負(fù)債缺口的角度出發(fā),指出我國(guó)中小商業(yè)銀行在利率風(fēng)險(xiǎn)方面管理的不足與建議,提高我國(guó)中小商業(yè)銀行在利率市場(chǎng)化的進(jìn)程中的競(jìng)爭(zhēng)力。
【學(xué)位授予單位】：云南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F832.2

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 杜奎峰,程惠霞;我國(guó)中小商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題與發(fā)展趨勢(shì)分析[J];金融理論與實(shí)踐;2000年09期

2 李自強(qiáng);我國(guó)中小商業(yè)銀行面臨的困難及對(duì)策建議[J];特區(qū)經(jīng)濟(jì);2000年01期

3 文彬;論“入世”后我國(guó)中小商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略[J];學(xué)術(shù)研究;2000年02期

4 翟勇,楊旭,沈曉;中小商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)策略[J];現(xiàn)代商業(yè)銀行;2000年06期

5 劉培元,陳新希;當(dāng)前中小商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)困難的成因分析及對(duì)策[J];新金融;2000年03期

6 鄭重,吳吉芳;中小商業(yè)銀行如何迎接規(guī)模優(yōu)勢(shì)的挑戰(zhàn)[J];新金融;2000年05期

7 嚴(yán)軍;“精品金融”:中小商業(yè)銀行的必然選擇[J];金融信息參考;2000年07期

8 嚴(yán)軍;;“精品金融”:中小商業(yè)銀行的必然選擇[J];金融信息參考;2000年12期

9 閻冰竹;中小商業(yè)銀行如何支持中小企業(yè)發(fā)展[J];w攣胖蕓，

本文編號(hào)：1202168