本文關(guān)鍵詞：我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量管理及模型有效性研究

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【摘要】：信用風(fēng)險作為銀行等金融機構(gòu)面臨的最重要的風(fēng)險之一,其發(fā)生時不僅會帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失,更易引發(fā)流動性風(fēng)險、聲譽風(fēng)險等其他風(fēng)險,而最終導(dǎo)致社會整體經(jīng)濟(jì)的動蕩,甚至引起金融危機和經(jīng)濟(jì)危機,造成巨大的社會財富損失。發(fā)生在2008年的全球性金融危機,正是由于對信用風(fēng)險的管理出現(xiàn)了問題,而且那一場美國開始的金融危機進(jìn)而引發(fā)的全球性經(jīng)濟(jì)危機的余波至今仍對世界金融環(huán)境甚至經(jīng)濟(jì)環(huán)境有著不可忽視的影響,如何對信用風(fēng)險能更好加以預(yù)警及發(fā)生概率進(jìn)行科學(xué)的度量成為世界銀行業(yè)最為重視的問題之一。本文主要是利用現(xiàn)代信用風(fēng)險度量模型中的KMV模型來對我國現(xiàn)階段的信用風(fēng)險度量及管理來進(jìn)行分析研究,并且通過實證證明該模型在我國商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險度量時的有效性。全篇結(jié)構(gòu)如下:第一部分為緒論內(nèi)容,首先提出本文所研究的商業(yè)銀行信用風(fēng)險量化度量的研究背景與研究意義,對國內(nèi)外學(xué)者有關(guān)商業(yè)銀行信用風(fēng)險量化度量及管理問題的研究及相關(guān)模型的應(yīng)用現(xiàn)狀進(jìn)行了介紹;第二章介紹了信用風(fēng)險的基礎(chǔ)理論,介紹了傳統(tǒng)以及現(xiàn)代信用風(fēng)險度量模型,尤其著重對KMV模型、MetricsCredit模型,redit RiskC?模型和redit View PortfolioC模型進(jìn)行了介紹,并對其進(jìn)行了比較分析;第三章從我國商業(yè)銀行風(fēng)險現(xiàn)狀入手,比較了四種現(xiàn)代信用度量風(fēng)險模型在我國的適用性,最終得出了KMV模型更適合于我國現(xiàn)階段對信用風(fēng)險進(jìn)行度量的結(jié)論;第四章則是基于KMV模型,筆者對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量模型的開始構(gòu)建,并為了使KMV模型更適用于我國的現(xiàn)狀進(jìn)行了參數(shù)的選取及適合我國國情的修改;第五章是本文是實證部分,本文通過選取了滬深16只不同行業(yè)、不同經(jīng)營成果的企業(yè)進(jìn)行實證研究,得出KMV模型在我國商業(yè)銀行等金融機構(gòu)面對風(fēng)險時可以有效地提出預(yù)測,另外在實證之后也提出了本文實證中的不足之處,并且介紹了在KMV模型只能針對上市公司情況下,非上市公司如何通過KMV模型的調(diào)整來進(jìn)行風(fēng)險預(yù)測。第六章是本文的結(jié)尾章節(jié),就研究我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險量化度量與管理的出現(xiàn)的問題提出自己建議的同時,也提出了提高度量信用風(fēng)險模型有效性的方式和意見。
【學(xué)位授予單位】：吉林財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33;F224

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本文編號：1179985