本文關(guān)鍵詞：基于一致性原理的商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置方法

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【摘要】：論文以一致性原理和博弈論中的夏普利值為基礎(chǔ),對Denault方法進行了質(zhì)的改進,提出了適用于商業(yè)銀行的經(jīng)濟資本配置方法.通過引入Yasumitsu條件得到了夏普利值滿足一致性的充要條件,找到了判斷夏普利值是否滿足一致性的更完備的理論依據(jù).這一方法符合銀行整體最優(yōu)的要求,可以使商業(yè)銀行從整體最優(yōu)的角度確定各分支機構(gòu)的風(fēng)險貢獻,評估經(jīng)營績效,最終確定各分支機構(gòu)年度經(jīng)濟資本限額.
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融管理研究中心;
【關(guān)鍵詞】： 商業(yè)銀行 經(jīng)濟資本配置 一致性原理 風(fēng)險貢獻 夏普利值
【基金】：國家自然科學(xué)基金(70673021,71073048)
【分類號】：F832.2;F224
【正文快照】： 1引言2006年底開始生效的《巴塞爾資本協(xié)議I})指出“資本作為銀行抵御風(fēng)險的最終保證，應(yīng)在所有業(yè)務(wù)敞口上得到合理配置”，，正式確認(rèn)了資本配置在銀行風(fēng)險管理中的重要地位.經(jīng)濟資本是對銀行非預(yù)期損失的覆蓋;對商業(yè)銀行而言，重要的是對其信貸資產(chǎn)增量進行經(jīng)濟資本管理.經(jīng)濟

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3 梁世棟,郭N

本文編號：1107628