本文關(guān)鍵詞：基于STSA的中國(guó)股市的聚集效應(yīng)研究——以上證50指數(shù)為例

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【摘要】：網(wǎng)絡(luò)分析方法為系統(tǒng)分析股票市場(chǎng)的復(fù)雜性提供了有效方法。本文利用最小生成樹(shù)和分層樹(shù)聚類分析法的思想,引入符號(hào)時(shí)間序列分析法(STSA),通過(guò)構(gòu)建股票市場(chǎng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)來(lái)分析經(jīng)濟(jì)意義上的聚類特征。首先,將收益序列轉(zhuǎn)化為符號(hào)序列,并在此基礎(chǔ)上計(jì)算出符號(hào)序列的歐氏距離;其次,利用Kruskal的最小生成樹(shù)算法,構(gòu)建出證券組合的亞超度量距離矩陣,并把亞超度量距離矩陣映射為分層樹(shù)結(jié)構(gòu);最后,對(duì)上證50指數(shù)成分股進(jìn)行了實(shí)證分析。
【作者單位】： 東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;南京師范大學(xué)商學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 聚集效應(yīng) STSA 最小生成樹(shù) 分層樹(shù)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71071034) 國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(973計(jì)劃)項(xiàng)目(2010CB328104-02) 江蘇省2012年普通高校研究生科研創(chuàng)新計(jì)劃項(xiàng)目(CXZZ12 0134,0131)
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【正文快照】： 1引言股票市場(chǎng)中,上市公司的相互關(guān)聯(lián)主要通過(guò)它們股票價(jià)格的關(guān)聯(lián)特征來(lái)體現(xiàn),對(duì)股票距離的合適度量是股票關(guān)聯(lián)性分析的前提條件。1969年,Gower和Ross就提出了用個(gè)體間相似系數(shù)的度量距離來(lái)構(gòu)造最小生成樹(shù)和分層樹(shù)的聚類分析方法[1]。但直到1999年,Mantegna才首次將此方法引入

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1106956