本文關鍵詞：VaR限額在我國商業(yè)銀行市場風險管理中的應用

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【摘要】：通過對VaR限額管理的簡介、VaR限額的優(yōu)勢和局限性、VaR限額管理流程、VaR限額與其他限額之間的關系以及管理對策和建議5個方面來闡述整個VaR限額管理的流程、方法論、優(yōu)缺點以及VaR限額的改進。
【作者單位】： 南京大學經(jīng)濟學院;南京銀行;
【關鍵詞】： 商業(yè)銀行 VaR限額管理 市場風險 限額管理
【分類號】：F832.33;F224
【正文快照】： 一、引言自從20世紀70年代布雷頓森林體系瓦解以來,全球金融體系發(fā)生了巨大而深刻的變革,國際金融市場利率和匯率波動日益加劇,金融創(chuàng)新層出不窮。為應對這種變化,我國商業(yè)銀行在市場風險管理領域進行了一系列的變革,但仍與國際先進銀行存在著較大的差距,最主要的體現(xiàn)就是近

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本文編號：1102048