本文關鍵詞：基于系統(tǒng)整體性的商業(yè)銀行系統(tǒng)重要性評估方法

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【摘要】：從系統(tǒng)整體出發(fā),對銀行業(yè)系統(tǒng)性風險誘發(fā)機制進行分析,考察系統(tǒng)外部沖擊和系統(tǒng)內部傳染兩種誘因作用下銀行業(yè)的系統(tǒng)性風險。在此基礎上,構造出銀行的內部脆弱程度指標,以反映系統(tǒng)內部的相互作用對單家銀行的影響程度;并在測算系統(tǒng)性風險時同時考慮了相關銀行和其存款客戶遭受的損失,根據(jù)這兩方面的損失采用夏普利值計算各銀行對系統(tǒng)性風險的貢獻,以此評估各銀行的系統(tǒng)重要性。研究結果表明,商業(yè)銀行的資產規(guī)模及其與其他銀行的關聯(lián)性是影響商業(yè)銀行系統(tǒng)重要性的重要因素。
【作者單位】： 湖南大學金融與統(tǒng)計學院;湖南大學金融管理研究中心;
【關鍵詞】： 商業(yè)銀行 系統(tǒng)整體性 夏普利值 系統(tǒng)重要性 系統(tǒng)性風險
【基金】：國家自然科學基金項目(71073048) 教育部高等學校博士學科點專項科研基金博導類項目(20110161110023)
【分類號】：F830.33
【正文快照】： 一、引言在美國次貸危機中,由單家金融機構的風險暴露造成整個金融系統(tǒng)的劇烈波動,引發(fā)了對系統(tǒng)重要性金融機構的高度關注。對花旗銀行的大規(guī)模救助、華盛頓互助銀行的破產等事件使得各國監(jiān)管者開始重視加強對系統(tǒng)重要性銀行的監(jiān)管。系統(tǒng)重要性銀行一般呈現(xiàn)業(yè)務規(guī)模大、組織

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本文編號：1082882