本文關(guān)鍵詞：基于系統(tǒng)整體性的商業(yè)銀行系統(tǒng)重要性評(píng)估方法

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【摘要】：從系統(tǒng)整體出發(fā),對(duì)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)誘發(fā)機(jī)制進(jìn)行分析,考察系統(tǒng)外部沖擊和系統(tǒng)內(nèi)部傳染兩種誘因作用下銀行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。在此基礎(chǔ)上,構(gòu)造出銀行的內(nèi)部脆弱程度指標(biāo),以反映系統(tǒng)內(nèi)部的相互作用對(duì)單家銀行的影響程度;并在測(cè)算系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)同時(shí)考慮了相關(guān)銀行和其存款客戶(hù)遭受的損失,根據(jù)這兩方面的損失采用夏普利值計(jì)算各銀行對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn),以此評(píng)估各銀行的系統(tǒng)重要性。研究結(jié)果表明,商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模及其與其他銀行的關(guān)聯(lián)性是影響商業(yè)銀行系統(tǒng)重要性的重要因素。
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;湖南大學(xué)金融管理研究中心;
【關(guān)鍵詞】： 商業(yè)銀行 系統(tǒng)整體性 夏普利值 系統(tǒng)重要性 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71073048) 教育部高等學(xué)校博士學(xué)科點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)科研基金博導(dǎo)類(lèi)項(xiàng)目(20110161110023)
【分類(lèi)號(hào)】：F830.33
【正文快照】： 一、引言在美國(guó)次貸危機(jī)中,由單家金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)暴露造成整個(gè)金融系統(tǒng)的劇烈波動(dòng),引發(fā)了對(duì)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的高度關(guān)注。對(duì)花旗銀行的大規(guī)模救助、華盛頓互助銀行的破產(chǎn)等事件使得各國(guó)監(jiān)管者開(kāi)始重視加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)重要性銀行的監(jiān)管。系統(tǒng)重要性銀行一般呈現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模大、組織

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本文編號(hào)：1082882