本文關(guān)鍵詞：STAR誤差修正模型中協(xié)整關(guān)系檢驗的inf-t統(tǒng)計量

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【摘要】：在將誤差修正過程設(shè)定為全局平穩(wěn)的指數(shù)平滑轉(zhuǎn)換函數(shù)的情形下,本文建立了一個新的檢驗統(tǒng)計量inf-t對非線性STAR誤差修正模型中的協(xié)整關(guān)系進行檢驗;推導了inf-t統(tǒng)計量的漸近分布,并通過Monte Carlo模擬的方式給出了其漸近臨界值。inf-t統(tǒng)計量取未識別參數(shù)空間上的下確界,有效避免了原假設(shè)下的未識別參數(shù)問題。Monte Carlo數(shù)值模擬研究的結(jié)果表明,inf-t統(tǒng)計量相對E-G兩步法的t_(EG)和Kapetanios等(2006)的t_(NLECM)統(tǒng)計量具有更高的檢驗勢。將inf-t統(tǒng)計量應用于對我國貨幣需求穩(wěn)定性進行檢驗,發(fā)現(xiàn)我國狹義貨幣需求量長期穩(wěn)定,短期存在指數(shù)平滑非線性機制轉(zhuǎn)換特征。
【作者單位】： 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院管理學院;暨南大學經(jīng)濟學院;
【關(guān)鍵詞】： 指數(shù)平滑轉(zhuǎn)換誤差修正模型 協(xié)整 inf-t統(tǒng)計量 貨幣需求
【基金】：國家社科基金重點項目“技術(shù)進步偏向及其效應的統(tǒng)計測算與計量經(jīng)濟分析”(13ATJ001)階段性成果
【分類號】：F224;F820
【正文快照】： 弓I言在經(jīng)典的協(xié)整關(guān)系分析(Engel和Granger,1987;Johansen,1988、1991)框架中,誤差修正機制具有連續(xù)性和對稱性,任何遠離均衡狀態(tài)的偏差都能夠得到即時和同一速度的修正,因而調(diào)整過程是線性和對稱的。然而,由于受到經(jīng)濟周期、制度變遷、交易成本等因素的影響,經(jīng)濟變量系統(tǒng)向

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