本文關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行的影響及應(yīng)對(duì)措施研究

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【摘要】：隨著利率市場(chǎng)化的穩(wěn)步推進(jìn),利率政策逐漸放寬。商業(yè)銀行一方面要吸收存款,另一方面要搶占融資市場(chǎng)份額,不得不維持較高的存款利率水平,并盡可能給出較優(yōu)惠的貸款利率,商業(yè)銀行存貸利差不斷收窄,商業(yè)銀行傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式受到資本和風(fēng)險(xiǎn)的雙重約束。在這一狀況下,商業(yè)銀行加快發(fā)展中間業(yè)務(wù)、規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)迫在眉睫。本文共分為六個(gè)章節(jié),從利率市場(chǎng)化的基本理論出發(fā),以發(fā)達(dá)國(guó)家美國(guó)的利率市場(chǎng)化為例,對(duì)比分析了美國(guó)和中國(guó)利率市場(chǎng)化的進(jìn)程及各自的特點(diǎn),并從中得到啟示。商業(yè)銀行在利率市場(chǎng)化改革中,會(huì)面臨各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn),其中利率風(fēng)險(xiǎn)是關(guān)系到商業(yè)銀行正常經(jīng)營(yíng),甚至能否生存的最主要風(fēng)險(xiǎn)。能否很好的管理利率風(fēng)險(xiǎn),考驗(yàn)著商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)水平。風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和測(cè)量,本文通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債缺口模型,量化分析了標(biāo)的銀行在利率變化中面臨的風(fēng)險(xiǎn),并提出了三點(diǎn)策略建議,首先要調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)展中間業(yè)務(wù),其次運(yùn)用金融衍生工具管理利率風(fēng)險(xiǎn),第三完善風(fēng)險(xiǎn)管控體系是商業(yè)銀行管理利率風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)。第一章緒論,主要介紹了本文的研究背景和選題意義,總結(jié)了國(guó)內(nèi)外相關(guān)理論和研究成果。第二章利率市場(chǎng)化理論實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)對(duì)比分析,主要以美國(guó)為例,通過(guò)分析美國(guó)利率市場(chǎng)化的進(jìn)程和特點(diǎn),結(jié)合我國(guó)國(guó)情,為推進(jìn)我國(guó)利率市場(chǎng)化總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),得出幾點(diǎn)啟示。第三章主要介紹了利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)生的影響,以及給商業(yè)銀行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。第四章通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債缺口模型,和對(duì)十家國(guó)內(nèi)具有代表性的商業(yè)銀行的實(shí)證分析,闡述了利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的影響。第五章對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展的提出了三點(diǎn)策略建議。第六章得出結(jié)論:首先,銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)方式和機(jī)制會(huì)發(fā)生改變。其次,金融市場(chǎng)更加開(kāi)放,資金流轉(zhuǎn)更加靈活。此外,大中小型商業(yè)銀行根據(jù)各自特點(diǎn)被細(xì)分開(kāi)來(lái),各自發(fā)揮明顯優(yōu)勢(shì),最終使金融資源配置更為優(yōu)化。拓展中間業(yè)務(wù)、提高金融服務(wù)質(zhì)量,加強(qiáng)推進(jìn)金融創(chuàng)新、開(kāi)發(fā)金融衍生產(chǎn)品,將成為我國(guó)商業(yè)銀行,尤其是中小商業(yè)銀行在利率市場(chǎng)化環(huán)境下求生存求發(fā)展的有力保障。本文主要試圖解決以下問(wèn)題:一是利率市場(chǎng)化打破了管制利率政策對(duì)商業(yè)銀行存貸款利率的保護(hù),面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),銀行被迫收窄利差,大大減低了傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)的盈利能力,銀行必須尋找新的業(yè)務(wù)組合,細(xì)分客戶(hù)優(yōu)化產(chǎn)品,才能得以生存;二是利率市場(chǎng)化以后,銀行間利率,存貸款利率,貨幣市場(chǎng)利率,甚至是在以后資本市場(chǎng)利率都被聯(lián)通起來(lái),銀行怎樣才能借助新的金融工具來(lái)轉(zhuǎn)移利率風(fēng)險(xiǎn),提高經(jīng)營(yíng)水平。促進(jìn)金融創(chuàng)新,利用金融衍生品市場(chǎng)分散銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)也成為本文的創(chuàng)新點(diǎn)。只有努力發(fā)展中間業(yè)務(wù)、有效規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn),我國(guó)的商業(yè)銀行發(fā)展才能跟得上利率市場(chǎng)化的腳步,商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)能力才能得到提高,我國(guó)的金融環(huán)境最終才能得到改善。
【關(guān)鍵詞】：利率市場(chǎng)化 商業(yè)銀行 利率風(fēng)險(xiǎn) 缺口分析法 中間業(yè)務(wù)
【學(xué)位授予單位】：鄭州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F832.5;F832.33
【目錄】：

• 摘要4-6
• Abstract6-11
• 1.緒論11-16
• 1.1 研究背景和選題意義11-13
• 1.2 文獻(xiàn)綜述13-16
• 1.2.1 國(guó)外相關(guān)理論13
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)相關(guān)理論13-14
• 1.2.3 研究思路與創(chuàng)新之處14-16
• 2.利率市場(chǎng)化理論實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)對(duì)比分析16-22
• 2.1 利率及利率市場(chǎng)化的定義16
• 2.2 利率市場(chǎng)化改革的必要性16-18
• 2.3 美國(guó)的利率市場(chǎng)化進(jìn)程及特點(diǎn)18-19
• 2.3.1 美國(guó)的利率市場(chǎng)化進(jìn)程18-19
• 2.3.2 美國(guó)的利率市場(chǎng)化特點(diǎn)19
• 2.4 我國(guó)利率市場(chǎng)化的發(fā)展和現(xiàn)狀19-22
• 2.4.1 我國(guó)利率市場(chǎng)化的進(jìn)程19-21
• 2.4.2 美國(guó)利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)的啟示21-22
• 3.利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行的影響分析22-28
• 3.1 中國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)狀22-23
• 3.2 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響23-24
• 3.2.1 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的主要分類(lèi)23
• 3.2.2 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行三種業(yè)務(wù)的影響23-24
• 3.3 利率市場(chǎng)化給商業(yè)銀行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)24-26
• 3.4 利率市場(chǎng)化為商業(yè)銀行帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇26-28
• 4.利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的影響分析28-35
• 4.1 利率風(fēng)險(xiǎn)缺口分析28-30
• 4.2 中國(guó)商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)分析30-35
• 5.對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展的策略建議35-40
• 5.1 調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)展中間業(yè)務(wù)35-37
• 5.2 運(yùn)用金融衍生工具管理利率風(fēng)險(xiǎn)37-38
• 5.3 健全的利率風(fēng)險(xiǎn)管控體制38-40
• 6.結(jié)論40-42
• 7.參考文獻(xiàn)42-43
• 8.個(gè)人簡(jiǎn)歷、在學(xué)期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果43-44
• 9.致謝44

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 劉剛;;利率市場(chǎng)化與商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理[J];科技情報(bào)開(kāi)發(fā)與經(jīng)濟(jì);2006年10期

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本文編號(hào)：1036795