本文關(guān)鍵詞：基于KMV模型的我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度及其影響因素研究

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【摘要】：本文研究商業(yè)銀行自身的信用違約率及其內(nèi)部影響因素。通過(guò)從不良貸款率視角對(duì)我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,得出我國(guó)目前商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)整體較低但呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。然后,選擇我國(guó)具有代表性的16家上市銀行作為樣本,采用適合測(cè)算上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)的KMV模型測(cè)度出其違約率EDF值,測(cè)算結(jié)果顯示16家上市銀行信用違約率整體較低但呈上升趨勢(shì),與不良貸款率反映出的自身信用風(fēng)險(xiǎn)狀況基本相符。再進(jìn)一步探究商業(yè)銀行自身信用違約率的內(nèi)部影響因素,實(shí)證檢驗(yàn)商業(yè)銀行主要的五個(gè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)指標(biāo)與其EDF值的線性關(guān)系,并按EDF值行分位數(shù)回歸,結(jié)論顯示：商業(yè)銀行資本充足率和流動(dòng)性比率與其信用違約率呈負(fù)相關(guān),銀行貸存比和凈資產(chǎn)收益率與其信用違約率呈正相關(guān)；商業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率對(duì)其自身信用風(fēng)險(xiǎn)影響程度極�。簧虡I(yè)銀行處在不同的違約率區(qū)間,其各項(xiàng)指標(biāo)的邊際影響效果不同。依據(jù)實(shí)證結(jié)論,為降低商業(yè)銀行自身的信用風(fēng)險(xiǎn),建議適當(dāng)提高資本充足率及流動(dòng)性比率,適當(dāng)降低收益率及貸存比,在不同信用違約EDF值區(qū)間,可側(cè)重性地調(diào)整經(jīng)營(yíng)指標(biāo)以降低其自身信用風(fēng)險(xiǎn)；為防控外部風(fēng)險(xiǎn)和提高自身經(jīng)營(yíng)質(zhì)量,建議規(guī)范信用審批流程及完善信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系。
【關(guān)鍵詞】：信用風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度 KMV模型
【學(xué)位授予單位】：長(zhǎng)沙理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第一章 緒論9-19
• 1.1 研究的背景與意義9-11
• 1.1.1 研究的背景9-10
• 1.1.2 研究的意義10-11
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究綜述11-16
• 1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀綜述11-14
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀綜述14-16
• 1.3 論文的內(nèi)容與結(jié)構(gòu)安排16-18
• 1.4 研究方法18
• 1.5 論文的創(chuàng)新之處18-19
• 第二章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度及其影響因素的理論基礎(chǔ)19-33
• 2.1 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的傳統(tǒng)方法19-20
• 2.1.1 專家系統(tǒng)法、財(cái)務(wù)指標(biāo)法與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法19-20
• 2.1.2 貸款評(píng)級(jí)法與信用評(píng)分法20
• 2.2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的現(xiàn)代方法20-27
• 2.2.1 KMV信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型20-23
• 2.2.2 其他信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型23-26
• 2.2.3 KMV模型與其他測(cè)度模型的比較分析26-27
• 2.3 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)影響因素的理論分析27-33
• 2.3.1 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的界定27-28
• 2.3.2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的影響因素28-33
• 第三章 我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀及其成因33-42
• 3.1 不良貸款率視角的我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀33-38
• 3.1.1 各類商業(yè)銀行不良貸款率現(xiàn)狀33-35
• 3.1.2 商業(yè)銀行各類信用產(chǎn)品的不良貸款率現(xiàn)狀35-36
• 3.1.3 商業(yè)銀行的行業(yè)不良貸款率現(xiàn)狀36-38
• 3.2 我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的成因分析38-42
• 3.2.1 我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的外部原因38-39
• 3.2.2 我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的內(nèi)部原因39-42
• 第四章 我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度及其影響因素的實(shí)證分析42-56
• 4.1 樣本數(shù)據(jù)來(lái)源42-43
• 4.2 基于KMV模型的上市商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度43-45
• 4.3 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)影響因素模型設(shè)定45-47
• 4.3.1 建立回歸模型45-46
• 4.3.2 變量說(shuō)明46-47
• 4.4 描述性分析47-50
• 4.5 平穩(wěn)性與協(xié)整性檢驗(yàn)50-51
• 4.5.1 平穩(wěn)性檢驗(yàn)50-51
• 4.5.2 協(xié)整性檢驗(yàn)51
• 4.6 面板模型的估計(jì)51-56
• 4.6.1 固定面板回歸分析52-54
• 4.6.2 分位數(shù)回歸分析54-56
• 第五章 降低我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策建議56-60
• 5.1 提高商業(yè)銀行資本充足率和流動(dòng)性比率56-57
• 5.2 適當(dāng)降低商業(yè)銀行貸存比和凈資產(chǎn)收益率57-58
• 5.3 規(guī)范信用操作流程58
• 5.4 完善信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系58-60
• 結(jié)論與展望60-62
• 參考文獻(xiàn)62-66
• 致謝66-67
• 附錄A (攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表論文目錄)67

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1034090