本文關(guān)鍵詞：基于貝葉斯鏈梯模型的風(fēng)險(xiǎn)邊際計(jì)算方法

  更多相關(guān)文章： 風(fēng)險(xiǎn)邊際 資本成本法 鏈梯法 貝葉斯鏈梯模型

【摘要】：2008年的國(guó)際金融危機(jī)給了全球經(jīng)濟(jì)一個(gè)沉重的打擊,保險(xiǎn)行業(yè)也受到了不可忽視的影響,歐盟Solvency Ⅱ應(yīng)運(yùn)而生。這套全新的風(fēng)險(xiǎn)管理框架,無(wú)論在理論方面還是在體系方面,都更為完整與復(fù)雜。新的Solvency Ⅱ在規(guī)范保險(xiǎn)行業(yè)的行為時(shí),需要考慮多方面的問(wèn)題,例如保險(xiǎn)公司的償付能力指標(biāo),保險(xiǎn)公司在治理結(jié)構(gòu)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范、行業(yè)整體的償付能力等。根據(jù)歐盟Solvency Ⅱ的要求,任何一家保險(xiǎn)公司的資產(chǎn)負(fù)債表都必須以相同的方式進(jìn)行測(cè)量,這就意味著任何一家保險(xiǎn)公司所有的資產(chǎn)和負(fù)債都應(yīng)當(dāng)用其市場(chǎng)價(jià)值來(lái)進(jìn)行測(cè)量,如果沒(méi)有市場(chǎng)價(jià)值則用市場(chǎng)一致價(jià)值來(lái)代替。為了獲得保險(xiǎn)負(fù)債的市場(chǎng)一致價(jià)值,我們需要計(jì)算最優(yōu)估計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)邊際。在保險(xiǎn)精算行業(yè),實(shí)際的賠付額與最佳估計(jì)之間存在著一個(gè)偏差值,這個(gè)值就是我們所說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)邊際,它代表著風(fēng)險(xiǎn)度量的大小。風(fēng)險(xiǎn)邊際的計(jì)算方法則是當(dāng)前的重點(diǎn)與難點(diǎn),現(xiàn)在比較常用的計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)邊際的方法有區(qū)間下限法、簡(jiǎn)單分位數(shù)法、復(fù)雜分位數(shù)法和資本成本法等。伴隨著歐盟Solvency Ⅱ的實(shí)施,學(xué)者們逐漸將他們的研究重點(diǎn)放在了未決賠款準(zhǔn)備金、資本要求及償付能力資本要求等方面。目前大家的研究方向主要集中在未決賠款準(zhǔn)備金的提取與評(píng)估方面,只有一部分學(xué)者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)邊際的計(jì)算方法進(jìn)行了研究。文章在國(guó)內(nèi)外已有文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)邊際的計(jì)算方法進(jìn)行了研究。文章首先簡(jiǎn)述了風(fēng)險(xiǎn)邊際的概念,對(duì)目前比較有代表性的風(fēng)險(xiǎn)邊際傳統(tǒng)計(jì)算方法進(jìn)行了簡(jiǎn)單地介紹,并著重對(duì)文章的研究基礎(chǔ)資本成本法進(jìn)行了詳細(xì)介紹。接下來(lái)介紹了鏈梯法的主要思路以及貝葉斯統(tǒng)計(jì)理論,在此基礎(chǔ)上提出了貝葉斯鏈梯模型。緊接著更進(jìn)一步地詳細(xì)介紹了我們是如何根據(jù)貝葉斯鏈梯模型,提出了文章要著重研究的這兩種風(fēng)險(xiǎn)邊際計(jì)算方法—一比例替代法和風(fēng)險(xiǎn)替代法。最后對(duì)比例替代法與風(fēng)險(xiǎn)替代法進(jìn)行了實(shí)證研究,通過(guò)比較兩種方法的最終結(jié)果,得出相關(guān)結(jié)論,發(fā)現(xiàn)與比例替代法相比,風(fēng)險(xiǎn)替代法所具有的優(yōu)點(diǎn)。
【關(guān)鍵詞】：風(fēng)險(xiǎn)邊際 資本成本法 鏈梯法 貝葉斯鏈梯模型
【學(xué)位授予單位】：天津財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F830;F224
【目錄】：

• 內(nèi)容摘要5-6
• ABSTRACT6-8
• 第1章 導(dǎo)論8-13
• 1.1 選題背景與意義8-9
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀9-10
• 1.3 本文的研究框架及創(chuàng)新之處10-13
• 1.3.1 本文的研究框架10-11
• 1.3.2 本文的創(chuàng)新之處11-13
• 第2章 風(fēng)險(xiǎn)邊際及其傳統(tǒng)計(jì)算方法13-18
• 2.1 風(fēng)險(xiǎn)邊際的概念13
• 2.2 風(fēng)險(xiǎn)邊際的傳統(tǒng)計(jì)算方法13-16
• 2.3 資本成本法16-18
• 第3章 貝葉斯鏈梯模型18-34
• 3.1 鏈梯法18-22
• 3.2 貝葉斯統(tǒng)計(jì)理論22-28
• 3.2.1 先驗(yàn)分布22-25
• 3.2.2 后驗(yàn)分布25-26
• 3.2.3 貝葉斯推斷26-28
• 3.3 貝葉斯鏈梯模型28-31
• 3.4 比例替代法與風(fēng)險(xiǎn)替代法31-34
• 第4章 實(shí)證研究及相關(guān)結(jié)論34-39
• 4.1 數(shù)據(jù)來(lái)源34
• 4.2 模型的建立34-37
• 4.3 結(jié)論與展望37-39
• 參考文獻(xiàn)39-41
• 后記41

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 閔素芹;李群;;分層線性模型中的經(jīng)驗(yàn)貝葉斯與完全貝葉斯方法及其比較[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2010年11期

2 丁東洋;劉希陽(yáng);;風(fēng)險(xiǎn)分析中的穩(wěn)健貝葉斯方法[J];內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)報(bào);2011年04期

3 徐立;;預(yù)案分析的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)方法[J];價(jià)值工程;2012年08期

4 張暉;貝葉斯方法在證券市場(chǎng)中的應(yīng)用[J];浙江統(tǒng)計(jì);1996年10期

5 黃曉榕;;經(jīng)濟(jì)信息價(jià)格評(píng)估以及貝葉斯方法的應(yīng)用[J];莆田學(xué)院學(xué)報(bào);2006年01期

6 馮為民;朱俊;李嘉榮;;貝葉斯方法在房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)決策中的應(yīng)用研究[J];重慶建筑大學(xué)學(xué)報(bào);2006年02期

7 錢正培;賀學(xué)強(qiáng);;公司信用風(fēng)險(xiǎn)研究的貝葉斯方法[J];蘭州學(xué)刊;2010年09期

8 胡學(xué)鋒;論貝葉斯方法在我國(guó)城鄉(xiāng)儲(chǔ)蓄存款統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)中的應(yīng)用[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;1991年04期

9 鄒林全;貝葉斯方法在會(huì)計(jì)決策中的應(yīng)用[J];常州技術(shù)師范學(xué)院學(xué)報(bào);1998年04期

10 鐘誠(chéng);;貝葉斯方法在房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)決策中的應(yīng)用[J];時(shí)代經(jīng)貿(mào)(中旬刊);2007年SA期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 David Z.D'Argenio;;貝葉斯方法在實(shí)驗(yàn)室研究向臨床的轉(zhuǎn)化以及辨識(shí)隱含亞群體中的應(yīng)用(英文)[A];中國(guó)藥理學(xué)會(huì)臨床藥理學(xué)專業(yè)委員會(huì)會(huì)議暨第十次全國(guó)臨床藥理學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2007年

2 姜峰;高文;姚鴻勛;;貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的推理和學(xué)習(xí)[A];全國(guó)網(wǎng)絡(luò)與信息安全技術(shù)研討會(huì)'2005論文集（下冊(cè)）[C];2005年

3 丁東洋;劉希陽(yáng);;風(fēng)險(xiǎn)分析中的穩(wěn)健貝葉斯方法[A];2011年全國(guó)電子信息技術(shù)與應(yīng)用學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2011年

4 周桃庚;沙定國(guó);;貝葉斯可靠性序貫驗(yàn)證試驗(yàn)方法[A];中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)第三屆青年學(xué)術(shù)會(huì)議論文集（下）[C];2001年

5 陳曉懷;程真英;劉春山;;動(dòng)態(tài)測(cè)量誤差的貝葉斯建模預(yù)報(bào)[A];第二屆全國(guó)信息獲取與處理學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2004年

6 杜鵬英;羅小平;何志明;;貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展及理論應(yīng)用[A];第三屆全國(guó)虛擬儀器大會(huì)論文集[C];2008年

7 楊麗;武海濱;李康;;無(wú)金標(biāo)準(zhǔn)診斷試驗(yàn)評(píng)價(jià)的貝葉斯方法及應(yīng)用[A];2011年中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)年會(huì)會(huì)議論文集[C];2011年

8 寧鵬達(dá);;貝葉斯方法在風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目決策中的應(yīng)用[A];第四屆中國(guó)科學(xué)學(xué)與科技政策研究會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（Ⅰ）[C];2008年

9 朱永生;;貝葉斯方法確定泊松變量的置信上限[A];中國(guó)物理學(xué)會(huì)高能物理分會(huì)第七屆學(xué)術(shù)年會(huì)實(shí)驗(yàn)分會(huì)場(chǎng)論文集[C];2006年

10 王增忠;柳玉杰;施建剛;;建筑工程項(xiàng)目全壽命安全管理決策的貝葉斯方法[A];中國(guó)優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會(huì)第七屆全國(guó)會(huì)員代表大會(huì)暨第七屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2005年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 闞英男;基于網(wǎng)格近似法的數(shù)控機(jī)床貝葉斯可靠性評(píng)估研究[D];吉林大學(xué);2015年

2 賈海洋;貝葉斯網(wǎng)學(xué)習(xí)若干問(wèn)題研究[D];吉林大學(xué);2008年

3 黃友平;貝葉斯網(wǎng)絡(luò)研究[D];中國(guó)科學(xué)院研究生院（計(jì)算技術(shù)研究所）;2005年

4 朱允剛;貝葉斯網(wǎng)學(xué)習(xí)中若干問(wèn)題研究及其在信息融合中的應(yīng)用[D];吉林大學(xué);2012年

5 董立巖;貝葉斯網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用基礎(chǔ)研究[D];吉林大學(xué);2007年

6 李小琳;面向智能數(shù)據(jù)處理的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)研究與應(yīng)用[D];吉林大學(xué);2005年

7 江敏;貝葉斯優(yōu)化算法的若干問(wèn)題研究及應(yīng)用[D];上海大學(xué);2012年

8 胡笑旋;貝葉斯網(wǎng)建模技術(shù)及其在決策中的應(yīng)用[D];合肥工業(yè)大學(xué);2006年

9 何巖;統(tǒng)計(jì)稀疏學(xué)習(xí)中的貝葉斯非參數(shù)建模方法及應(yīng)用研究[D];浙江大學(xué);2012年

10 范敏;基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)與決策方法研究及應(yīng)用[D];重慶大學(xué);2008年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 張路路;貝葉斯網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)可靠性分析及故障診斷方法研究[D];山東建筑大學(xué);2015年

2 徐冰;基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的傳染病時(shí)空預(yù)警模型研究[D];長(zhǎng)安大學(xué);2015年

3 李艷強(qiáng);基于不確定理論的酸洗線和鍍鋅線的視情維修策略研究[D];河北工程大學(xué);2015年

4 王蕓;貝葉斯AGARCH模型在我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用[D];南京財(cái)經(jīng)大學(xué);2015年

5 侯歡歡;基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)城市埋地燃?xì)夤芫�風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2015年

6 王宇;貝葉斯參數(shù)更新在可靠性分析中的應(yīng)用[D];南京航空航天大學(xué);2014年

7 李福偉;貝葉斯壓縮感知理論與技術(shù)[D];電子科技大學(xué);2015年

8 李景囡;基于依賴分析的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)算法研究[D];西安電子科技大學(xué);2014年

9 楊祥睿;基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的船撞橋風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究[D];重慶交通大學(xué);2015年

10 湯玉利;貝葉斯反問(wèn)題的MAP估計(jì)及其一致性[D];上海交通大學(xué);2015年

，

本文編號(hào)：1011245