本文關(guān)鍵詞：不確定性因素對國際石化工程供應(yīng)鏈的影響研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：對于建設(shè)規(guī)模大、一次性投資金額多的國際石化工程項目來說,由于項目具有所需的設(shè)備種類繁多、全球采購范圍廣、匯率波動大和國際物流復(fù)雜等特點(diǎn),使得國際石化工程供應(yīng)鏈中存在較多的不確定因素。匯率作為國際石化工程供應(yīng)鏈中不可避免的一個重要的不確定因素,它的波動直接影響石化工程項目的總成本。但是針對國際石化工程供應(yīng)鏈中匯率不確定性的研究,大多都是定性分析,定量分析的文獻(xiàn)較少。針對目前的研究現(xiàn)狀,本文采用供應(yīng)鏈優(yōu)化模型和風(fēng)險金融管理工具VaR相結(jié)合的方法,在國際石化工程M項目的實(shí)例背景基礎(chǔ)上,以建立的國際石化工程供應(yīng)鏈數(shù)學(xué)規(guī)劃模型為基礎(chǔ),利用敏感性分析的方法對國際石化工程供應(yīng)鏈中的不確定性進(jìn)行定量分析,識別出主要的不確定因素—匯率。同時,為了規(guī)避匯率的不確定性對供應(yīng)鏈總成本的影響,采用了基于正態(tài)分布假設(shè)的方法和基于VaR歷史模擬法兩種不同的方法對未來匯率波動區(qū)間進(jìn)行估計。通過對比發(fā)現(xiàn),在相同置信水平下,基于VaR歷史模擬法可以更加準(zhǔn)確的估計匯率波動區(qū)間。承包商可以根據(jù)工程項目的實(shí)際情況,選擇合理的置信水平,利用VaR歷史模擬法更加準(zhǔn)確的判斷匯率波動的趨勢,以盡量降低匯率波動對于工程總成本的影響。通過本文中把國際石化工程供應(yīng)鏈優(yōu)化模型與國際主流的風(fēng)險管理VaR相結(jié)合的研究方法,規(guī)范了國際石化工程項目中匯率不確定性的估計方法。為建立可操作的、可持續(xù)的、高效的國際石化工程項目管理體系提供依據(jù),以提高國際石化工程供應(yīng)鏈不確定因素的管理水平。
【關(guān)鍵詞】：石化工程 供應(yīng)鏈 不確定性 匯率
【學(xué)位授予單位】：北京化工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F416.72;F274
【目錄】：

• 摘要5-7
• Abstract7-14
• 第一章 緒論14-24
• 1.1 課題背景及研究意義14-15
• 1.2 供應(yīng)鏈及供應(yīng)鏈中的不確定性15-17
• 1.2.1 供應(yīng)鏈和供應(yīng)鏈管理15-16
• 1.2.2 供應(yīng)鏈的優(yōu)化16
• 1.2.3 供應(yīng)鏈中的不確定性16-17
• 1.3 國際石化工程供應(yīng)鏈及其特點(diǎn)17-21
• 1.3.1 一般工程供應(yīng)鏈的概念和特點(diǎn)17-19
• 1.3.2 國際石化工程供應(yīng)鏈的特點(diǎn)19-20
• 1.3.3 國際石化工程供應(yīng)鏈的不確定因素20-21
• 1.4 國際石化工程供應(yīng)鏈中匯率的不確定性21-23
• 1.4.1 匯率不確定性的研究現(xiàn)狀21-22
• 1.4.2 匯率波動的衡量方法——VaR22-23
• 1.5 本文研究的主要內(nèi)容及結(jié)構(gòu)23-24
• 第二章 國際石化工程供應(yīng)鏈的優(yōu)化模型24-34
• 2.1 國際石化工程M項目的實(shí)例描述24-26
• 2.2 國際石化工程供應(yīng)鏈的優(yōu)化模型的建立26-32
• 2.2.1 供應(yīng)鏈優(yōu)化模型描述26-28
• 2.2.2 供應(yīng)鏈優(yōu)化模型的約束28-31
• 2.2.3 供應(yīng)鏈優(yōu)化模型的符號標(biāo)識31-32
• 2.3 本章小結(jié)32-34
• 第三章 國際石化工程供應(yīng)鏈優(yōu)化模型的應(yīng)用及其不確定因素的分析34-50
• 3.1 國際石化工程供應(yīng)鏈的優(yōu)化模型的應(yīng)用34-38
• 3.1.1 國際石化工程M項目供應(yīng)鏈優(yōu)化模型參數(shù)的確定34-37
• 3.1.2 國際工程M項目供應(yīng)鏈的模型優(yōu)化結(jié)果37-38
• 3.2 國際石化工程供應(yīng)鏈中的不確定因素分析38-43
• 3.2.1 敏感性分析及基本步驟38-39
• 3.2.2 國際石化工程供應(yīng)鏈中不確定因素的選取39-40
• 3.2.3 國際石化工程供應(yīng)鏈的敏感性分析40-42
• 3.2.4 國際石化工程供應(yīng)鏈敏感性分析的結(jié)果討論42-43
• 3.3 國際石化工程供應(yīng)鏈中的不確定因素——匯率43-47
• 3.3.1 供應(yīng)商不確定時,外匯對供應(yīng)鏈目標(biāo)函數(shù)Z的影響分析44-46
• 3.3.2. 供應(yīng)商確定時,外匯對供應(yīng)鏈目標(biāo)函數(shù)Z的影響分析46-47
• 3.4 本章小結(jié)47-50
• 第四章 基于VAR歷史模擬法對匯率波動的分析在國際石化工程供應(yīng)鏈中的應(yīng)用50-72
• 4.1 匯率歷史數(shù)據(jù)的選取50-51
• 4.2 基于正態(tài)分布假設(shè)的匯率波動分析51-58
• 4.2.1 基于正態(tài)分布假設(shè)的匯率波動區(qū)間的估計51-55
• 4.2.2 基于正態(tài)分布假設(shè)的匯率樣本的回測檢驗55-58
• 4.3 基于VaR歷史模擬法的匯率波動分析58-67
• 4.3.1 美元和歐元匯率樣本數(shù)據(jù)處理58-59
• 4.3.2 匯率樣本的正態(tài)性檢驗59-61
• 4.3.3 基于VaR歷史模擬法的匯率波動區(qū)間的估計61-64
• 4.3.4 基于VaR歷史模擬法的匯率樣本的回測檢驗64-67
• 4.4 匯率不確定條件下對國際石化工程項目供應(yīng)鏈的影響分析67-70
• 4.5 本章小結(jié)70-72
• 第五章 結(jié)論和展望72-74
• 參考文獻(xiàn)74-78
• 致謝78-80
• 研究成果及發(fā)表的學(xué)術(shù)論文80-82
• 作者和導(dǎo)師簡介82-83
• 附件83-84

【參考文獻(xiàn)】

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1 尚美婷;總承包工程供應(yīng)鏈風(fēng)險管理研究[D];天津大學(xué);2012年

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本文編號：413083