本文關(guān)鍵詞：基于EMD理論的存貨質(zhì)押業(yè)務(wù)質(zhì)物價(jià)格預(yù)測研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：存貨質(zhì)押融資作為供應(yīng)鏈金融服務(wù)創(chuàng)新業(yè)務(wù),以存貨作為質(zhì)押物來降低和規(guī)避貸款風(fēng)險(xiǎn)。在業(yè)務(wù)實(shí)踐過程中,為了確保存貨在未來融資期限內(nèi)的擔(dān)保能力,就需要準(zhǔn)確度量質(zhì)物價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),為確定質(zhì)押貸款比率、保證業(yè)務(wù)健康有序開展提供定量的決策依據(jù)。存貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是存貨質(zhì)押融資業(yè)務(wù)中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)要素之一,研究其本質(zhì)特征與未來波動(dòng)趨勢可以有效地控制銀行在業(yè)務(wù)開展過程中所面臨的不確定損失。本文針對存貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜性和易變性特征,以上海螺紋鋼的日交易價(jià)格序列為樣本,引入經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解模型,將存貨價(jià)格序列從高頻到低頻分解成若干獨(dú)立的本征模函數(shù)和殘差趨勢項(xiàng),通過均值重構(gòu)算法將各分量構(gòu)成高頻模態(tài)、低頻模態(tài)和殘差趨勢項(xiàng),解析各分模態(tài)的波動(dòng)規(guī)律以及影響各分量波動(dòng)的因素：高頻模態(tài)反映了市場短期波動(dòng)對價(jià)格序列的影響,低頻模態(tài)是中期內(nèi)重大事件對價(jià)格序列作用的反應(yīng),趨勢項(xiàng)是由市場交易利益相關(guān)者長期內(nèi)綜合博弈形成的長期趨勢,是價(jià)格序列最主要的組成部分。在上述研究的基礎(chǔ)上,針對各模態(tài)分量序列不同的波動(dòng)特點(diǎn),采用基于Lib-SVM工具箱的支持向量機(jī)模型,選取不同參數(shù)組合的模型,對高頻模態(tài)、低頻模態(tài)、殘差趨勢項(xiàng)三個(gè)模態(tài)分量序列進(jìn)行回歸預(yù)測,然后采用適當(dāng)?shù)募深A(yù)測方法進(jìn)行集成預(yù)測,得到最終預(yù)測結(jié)果。為評價(jià)模型的預(yù)測精度,使用平均相對誤差絕對值、均方誤差、平方相關(guān)系數(shù)和方向變化統(tǒng)計(jì)量四個(gè)評價(jià)指標(biāo),對模型兩個(gè)階段的預(yù)測結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn),并與單一的支持向量機(jī)模型預(yù)測結(jié)果進(jìn)行對比。本文通過理論建模與實(shí)證分析的方法,充分展現(xiàn)了基于經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解的支持向量機(jī)預(yù)測模型在描述價(jià)格序列的非線性特征和尋求全局最優(yōu)方面的優(yōu)越性,為銀行衡量存貨在未來質(zhì)押期間的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)提供了有效的工具。
【關(guān)鍵詞】：存貨質(zhì)押融資 經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解 支持向量機(jī) 價(jià)格預(yù)測
【學(xué)位授予單位】：西南交通大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F274;F832.4
【目錄】：

• 摘要6-7
• Abstract7-11
• 第1章 緒論11-18
• 1.1 研究背景和意義11-12
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀12-15
• 1.2.1 存貨質(zhì)押融資的研究現(xiàn)狀12-13
• 1.2.2 經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解的研究現(xiàn)狀13-14
• 1.2.3 支持向量機(jī)的研究現(xiàn)狀14-15
• 1.3 研究方法與技術(shù)路線15-18
• 1.3.1 研究方法15-16
• 1.3.2 研究內(nèi)容16-17
• 1.3.3 技術(shù)路線17-18
• 第2章 存貨質(zhì)押融資及其風(fēng)險(xiǎn)管理理論18-27
• 2.1 存貨質(zhì)押融資的基本內(nèi)涵18-21
• 2.1.1 概念界定18-19
• 2.1.2 業(yè)務(wù)模式19-21
• 2.2 存貨質(zhì)押融資的風(fēng)險(xiǎn)識別21-25
• 2.2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)21-23
• 2.2.2 操作風(fēng)險(xiǎn)23-24
• 2.2.3 質(zhì)物風(fēng)險(xiǎn)24-25
• 2.3 存貨質(zhì)押融資價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)測度25-27
• 第3章 質(zhì)押物價(jià)格影響因素分析27-38
• 3.1 模型算法27-30
• 3.1.1 模型假設(shè)27
• 3.1.2 經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解27-29
• 3.1.3 均值重構(gòu)29-30
• 3.2 實(shí)證分析30-37
• 3.2.1 樣本選取與統(tǒng)計(jì)特征描述30-32
• 3.2.2 結(jié)果與分析32-34
• 3.2.3 價(jià)格影響因素分析34-37
• 3.3 小結(jié)37-38
• 第4章 質(zhì)押物價(jià)格支持向量機(jī)預(yù)測分析38-52
• 4.1 模型算法38-42
• 4.1.1 基本原理38
• 4.1.2 模型建立38-40
• 4.1.3 參數(shù)選擇40-41
• 4.1.4 模型評估指標(biāo)41-42
• 4.2 回歸預(yù)測實(shí)證分析42-50
• 4.2.1 樣本統(tǒng)計(jì)描述42-45
• 4.2.2 模態(tài)分量預(yù)測與檢驗(yàn)45-49
• 4.2.3 集成預(yù)測與檢驗(yàn)49-50
• 4.3 小結(jié)50-52
• 結(jié)論52-54
• 致謝54-55
• 參考文獻(xiàn)55-59
• 附錄59-67
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文及科研實(shí)踐67

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前8條

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  本文關(guān)鍵詞：基于EMD理論的存貨質(zhì)押業(yè)務(wù)質(zhì)物價(jià)格預(yù)測研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：388209