本文關鍵詞：我國商業(yè)銀行供應鏈金融違約風險評估研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：供應鏈金融是商業(yè)銀行將核心企業(yè)信用視為中介，，以核心企業(yè)與中小企業(yè)之間真實的貿易資料為依據，通過掌握二者有關信息，將資金發(fā)放給申貸企業(yè)的一個“多贏”信貸業(yè)務模式。從國外實踐經驗得知，該業(yè)務具有很大的發(fā)展空間。但由于我國商業(yè)銀行開展時間較晚，自身風險評估水平不高以及中小企業(yè)的諸多缺陷，存在巨大的潛在風險。所以結合我國供應鏈金融業(yè)務模式，對供應鏈金融違約風險評估進行研究將顯得十分必要。 本文從供應鏈金融及違約風險評估理論出發(fā)，以融資企業(yè)的違約風險評估為中心，通過對供應鏈金融內涵的闡述以及國內外先進評估方法適用性探討，結合國內供應鏈金融發(fā)展現狀以及主要融資模式的分析，構建違約風險評估模型，進而為商業(yè)銀行違約風險評估提供合理、有效的完善建議。 開篇闡述了供應鏈金融的理論，并從中小企業(yè)自身、外部宏觀環(huán)境以及道德風險分析供應鏈金融違約風險的成因。在此基礎上，從傳統階段、統計分析階段、人工智能階段以及現代計量模型四個階段全面總結了國內外的評估方法，為全文違約風險評估的研究奠定理論基礎。接著簡單介紹了我國各大商業(yè)銀行供應鏈金融發(fā)展現狀，進一步闡述了供應鏈金融應收賬款融資、融通倉融資和保兌倉融資三種模式內涵以及流程。通過挖掘三種模式的違約風險點得出，主要表現在核心企業(yè)以及融資企業(yè)的資信、違約風險評估的相關數據缺乏、質押物的有效性等幾個方面。并在此基礎上總結并分析了我國商業(yè)銀行所采用的評估方法及其不足之處。之后介紹生存分析理論以及COX生存比例風險模型，通過建立供應鏈金融違約風險指標體系，結合主成分分析法對違約風險指標進行處理，運用COX回歸建立供應鏈金融違約風險評估模型。 最后通過對前文評估結果的分析，并結合其他學者的研究成果，從供應鏈金融違約風險評估主體、評估工作本身以及相關工作三個方面對我國供應鏈金融違約風險評估提出了完善建議。在違約風險評估主體方面，商業(yè)銀行應該以審慎選擇核心企業(yè)、建立嚴格的中小企業(yè)準入體系以及加強第三方物流企業(yè)監(jiān)管三個方面為出發(fā)點；評估工作本身方面，商業(yè)銀行可以通過加強篩選違約風險評估指標、不斷探索適合我國供應鏈金融發(fā)展現狀的評估模型、注重定量分析與定性分析結合的應用以及逐步實現供應鏈金融評估體系的局域化、行業(yè)化等幾個方面完善；在供應鏈金融違約風險評估相關工作方面，國家應加快相關法律法規(guī)的完善、加快我國數據庫以及中小企業(yè)信息披露制度的建設等幾個方面，為我國商業(yè)銀行供應鏈金融違約風險評估創(chuàng)造較為有益的環(huán)境。
【關鍵詞】：商業(yè)銀行 供應鏈金融 違約風險評估 COX比例風險模型
【學位授予單位】：山西財經大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-13
• 第1章 緒論13-21
• 1.1 研究背景和意義13-15
• 1.1.1 研究背景13-15
• 1.1.2 研究意義15
• 1.2 國內外文獻綜述15-18
• 1.2.1 國外研究現狀15-16
• 1.2.2 國內研究現狀16-18
• 1.3 研究方法18
• 1.4 主要工作和創(chuàng)新18-19
• 1.4.1 主要工作18
• 1.4.2 主要創(chuàng)新18-19
• 1.5 基本結構19-21
• 第2章 供應鏈金融及違約風險評估的理論分析21-31
• 2.1 供應鏈金融的相關概念21-24
• 2.1.1 供應鏈金融的定義以及內涵21-22
• 2.1.2 供應鏈金融參與主體分析22-24
• 2.1.3 供應鏈金融的特點24
• 2.2 供應鏈金融違約風險概述24-26
• 2.2.1 供應鏈金融違約風險的概念24-25
• 2.2.2 供應鏈金融違約風險的識別25
• 2.2.3 供應鏈金融違約風險的特征25-26
• 2.3 商業(yè)銀行違約風險評估方法綜述26-30
• 2.3.1 國內外商業(yè)銀行違約風險評估方法26-29
• 2.3.2 違約風險評估方法國內適用性分析29-30
• 2.4 本章小結30-31
• 第3章 我國商業(yè)銀行供應鏈金融發(fā)展現狀及違約風險評估分析31-42
• 3.1 我國商業(yè)銀行供應鏈金融業(yè)務的發(fā)展現狀31-34
• 3.1.1 我國商業(yè)銀行供應鏈金融業(yè)務發(fā)展現況31-33
• 3.1.2 我國供應鏈金融業(yè)務特點33-34
• 3.2 我國商業(yè)銀行供應鏈金融融資模式及其違約風險分析34-40
• 3.2.1 我國商業(yè)銀行供應鏈融資模式介紹34-37
• 3.2.2 我國商業(yè)銀行供應鏈金融違約風險分析37-40
• 3.3 我國商業(yè)銀行供應鏈金融違約風險評估現狀及不足之處40-41
• 3.3.1 我國商業(yè)銀行供應鏈金融違約風險評估現狀40
• 3.3.2 我國商業(yè)銀行供應鏈金融違約風險評估不足之處40-41
• 3.4 本章小結41-42
• 第4章 我國供應鏈金融違約風險評估模型構建42-49
• 4.1 生存分析的理論介紹42-43
• 4.2 COX 比例風險模型概述43-45
• 4.2.1 模型的基本形式43-44
• 4.2.2 比例風險模型的假定44
• 4.2.3 參數估計和假設檢驗44-45
• 4.2.4 生存率的估計45
• 4.3 評估指標體系的構建45-48
• 4.3.1 指標選取原則45-46
• 4.3.2 指標的初選46-48
• 4.4 本章小結48-49
• 第5章 我國供應鏈金融違約風險評估實證研究49-62
• 5.1 生存時間的界定和樣本的選擇49-50
• 5.1.1 生存時間界定49
• 5.1.2 樣本的選取49-50
• 5.2 指標的檢驗50-55
• 5.2.1 顯著性檢驗50-51
• 5.2.2 多重共線性檢驗51-55
• 5.3 模型的建立55-59
• 5.3.1 生存數據轉換55
• 5.3.2 比例風險假設檢驗55-56
• 5.3.3 模型建立56-58
• 5.3.4 生存率估計58-59
• 5.4 模型檢驗59-60
• 5.4.1 模型的擬合優(yōu)度檢驗59-60
• 5.4.2 模型評估精度檢驗60
• 5.5 評估結果及分析60-61
• 5.6 本章小結61-62
• 第6章 完善我國供應鏈金融違約風險評估的建議62-68
• 6.1 完善供應鏈金融違約風險主體評估體制62-63
• 6.1.1 審慎選擇核心企業(yè)62
• 6.1.2 建立嚴格的中小企業(yè)準入體系62-63
• 6.1.3 加強第三方物流企業(yè)的監(jiān)管63
• 6.2 針對商業(yè)銀行供應鏈金融評估本身的建議63-64
• 6.2.1 加強違約風險評估指標的篩選63
• 6.2.2 加強對適合我國現狀供應鏈金融違約風險評估模型的探索63-64
• 6.2.3 注重定量分析與定性分析的結合64
• 6.2.4 實現供應鏈金融評估體系的區(qū)域化、行業(yè)化64
• 6.3 加強供應鏈金融違約風險評估相關工作的建議64-68
• 6.3.1 進一步加強對相關法律法規(guī)的制定與完善64-65
• 6.3.2 建立有效的信息技術平臺，加強信息溝通65-66
• 6.3.3 加強信用數據庫建設66
• 6.3.4 完善中小企業(yè)的信息披露制度66
• 6.3.5 提高風險評估人才素質，加強對業(yè)務流程的監(jiān)控66-68
• 研究不足與展望68-69
• 附錄69-73
• 附錄 1 （公司樣本）69-71
• 附錄 2 （指標計算公式）71-72
• 附錄 3 （PH 檢驗代碼）72-73
• 參考文獻73-77
• 致謝77-78
• 攻讀博/碩士學位期間發(fā)表的論文和其它科研情況78-79

【參考文獻】

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  本文關鍵詞：我國商業(yè)銀行供應鏈金融違約風險評估研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：290569