本文關(guān)鍵詞：我國商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)評估研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：供應(yīng)鏈金融是商業(yè)銀行將核心企業(yè)信用視為中介，，以核心企業(yè)與中小企業(yè)之間真實(shí)的貿(mào)易資料為依據(jù)，通過掌握二者有關(guān)信息，將資金發(fā)放給申貸企業(yè)的一個(gè)“多贏”信貸業(yè)務(wù)模式。從國外實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)得知，該業(yè)務(wù)具有很大的發(fā)展空間。但由于我國商業(yè)銀行開展時(shí)間較晚，自身風(fēng)險(xiǎn)評估水平不高以及中小企業(yè)的諸多缺陷，存在巨大的潛在風(fēng)險(xiǎn)。所以結(jié)合我國供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式，對供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)評估進(jìn)行研究將顯得十分必要。 本文從供應(yīng)鏈金融及違約風(fēng)險(xiǎn)評估理論出發(fā)，以融資企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)評估為中心，通過對供應(yīng)鏈金融內(nèi)涵的闡述以及國內(nèi)外先進(jìn)評估方法適用性探討，結(jié)合國內(nèi)供應(yīng)鏈金融發(fā)展現(xiàn)狀以及主要融資模式的分析，構(gòu)建違約風(fēng)險(xiǎn)評估模型，進(jìn)而為商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)評估提供合理、有效的完善建議。 開篇闡述了供應(yīng)鏈金融的理論，并從中小企業(yè)自身、外部宏觀環(huán)境以及道德風(fēng)險(xiǎn)分析供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)的成因。在此基礎(chǔ)上，從傳統(tǒng)階段、統(tǒng)計(jì)分析階段、人工智能階段以及現(xiàn)代計(jì)量模型四個(gè)階段全面總結(jié)了國內(nèi)外的評估方法，為全文違約風(fēng)險(xiǎn)評估的研究奠定理論基礎(chǔ)。接著簡單介紹了我國各大商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融發(fā)展現(xiàn)狀，進(jìn)一步闡述了供應(yīng)鏈金融應(yīng)收賬款融資、融通倉融資和保兌倉融資三種模式內(nèi)涵以及流程。通過挖掘三種模式的違約風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)得出，主要表現(xiàn)在核心企業(yè)以及融資企業(yè)的資信、違約風(fēng)險(xiǎn)評估的相關(guān)數(shù)據(jù)缺乏、質(zhì)押物的有效性等幾個(gè)方面。并在此基礎(chǔ)上總結(jié)并分析了我國商業(yè)銀行所采用的評估方法及其不足之處。之后介紹生存分析理論以及COX生存比例風(fēng)險(xiǎn)模型，通過建立供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，結(jié)合主成分分析法對違約風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行處理，運(yùn)用COX回歸建立供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)評估模型。 最后通過對前文評估結(jié)果的分析，并結(jié)合其他學(xué)者的研究成果，從供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)評估主體、評估工作本身以及相關(guān)工作三個(gè)方面對我國供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)評估提出了完善建議。在違約風(fēng)險(xiǎn)評估主體方面，商業(yè)銀行應(yīng)該以審慎選擇核心企業(yè)、建立嚴(yán)格的中小企業(yè)準(zhǔn)入體系以及加強(qiáng)第三方物流企業(yè)監(jiān)管三個(gè)方面為出發(fā)點(diǎn)；評估工作本身方面，商業(yè)銀行可以通過加強(qiáng)篩選違約風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)、不斷探索適合我國供應(yīng)鏈金融發(fā)展現(xiàn)狀的評估模型、注重定量分析與定性分析結(jié)合的應(yīng)用以及逐步實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈金融評估體系的局域化、行業(yè)化等幾個(gè)方面完善；在供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)評估相關(guān)工作方面，國家應(yīng)加快相關(guān)法律法規(guī)的完善、加快我國數(shù)據(jù)庫以及中小企業(yè)信息披露制度的建設(shè)等幾個(gè)方面，為我國商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)評估創(chuàng)造較為有益的環(huán)境。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 供應(yīng)鏈金融 違約風(fēng)險(xiǎn)評估 COX比例風(fēng)險(xiǎn)模型
【學(xué)位授予單位】：山西財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-13
• 第1章 緒論13-21
• 1.1 研究背景和意義13-15
• 1.1.1 研究背景13-15
• 1.1.2 研究意義15
• 1.2 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述15-18
• 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀15-16
• 1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀16-18
• 1.3 研究方法18
• 1.4 主要工作和創(chuàng)新18-19
• 1.4.1 主要工作18
• 1.4.2 主要?jiǎng)?chuàng)新18-19
• 1.5 基本結(jié)構(gòu)19-21
• 第2章 供應(yīng)鏈金融及違約風(fēng)險(xiǎn)評估的理論分析21-31
• 2.1 供應(yīng)鏈金融的相關(guān)概念21-24
• 2.1.1 供應(yīng)鏈金融的定義以及內(nèi)涵21-22
• 2.1.2 供應(yīng)鏈金融參與主體分析22-24
• 2.1.3 供應(yīng)鏈金融的特點(diǎn)24
• 2.2 供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)概述24-26
• 2.2.1 供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)的概念24-25
• 2.2.2 供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)的識別25
• 2.2.3 供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)的特征25-26
• 2.3 商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)評估方法綜述26-30
• 2.3.1 國內(nèi)外商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)評估方法26-29
• 2.3.2 違約風(fēng)險(xiǎn)評估方法國內(nèi)適用性分析29-30
• 2.4 本章小結(jié)30-31
• 第3章 我國商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融發(fā)展現(xiàn)狀及違約風(fēng)險(xiǎn)評估分析31-42
• 3.1 我國商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀31-34
• 3.1.1 我國商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)況31-33
• 3.1.2 我國供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)特點(diǎn)33-34
• 3.2 我國商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融融資模式及其違約風(fēng)險(xiǎn)分析34-40
• 3.2.1 我國商業(yè)銀行供應(yīng)鏈融資模式介紹34-37
• 3.2.2 我國商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)分析37-40
• 3.3 我國商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)評估現(xiàn)狀及不足之處40-41
• 3.3.1 我國商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)評估現(xiàn)狀40
• 3.3.2 我國商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)評估不足之處40-41
• 3.4 本章小結(jié)41-42
• 第4章 我國供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)評估模型構(gòu)建42-49
• 4.1 生存分析的理論介紹42-43
• 4.2 COX 比例風(fēng)險(xiǎn)模型概述43-45
• 4.2.1 模型的基本形式43-44
• 4.2.2 比例風(fēng)險(xiǎn)模型的假定44
• 4.2.3 參數(shù)估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)44-45
• 4.2.4 生存率的估計(jì)45
• 4.3 評估指標(biāo)體系的構(gòu)建45-48
• 4.3.1 指標(biāo)選取原則45-46
• 4.3.2 指標(biāo)的初選46-48
• 4.4 本章小結(jié)48-49
• 第5章 我國供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)評估實(shí)證研究49-62
• 5.1 生存時(shí)間的界定和樣本的選擇49-50
• 5.1.1 生存時(shí)間界定49
• 5.1.2 樣本的選取49-50
• 5.2 指標(biāo)的檢驗(yàn)50-55
• 5.2.1 顯著性檢驗(yàn)50-51
• 5.2.2 多重共線性檢驗(yàn)51-55
• 5.3 模型的建立55-59
• 5.3.1 生存數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換55
• 5.3.2 比例風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)檢驗(yàn)55-56
• 5.3.3 模型建立56-58
• 5.3.4 生存率估計(jì)58-59
• 5.4 模型檢驗(yàn)59-60
• 5.4.1 模型的擬合優(yōu)度檢驗(yàn)59-60
• 5.4.2 模型評估精度檢驗(yàn)60
• 5.5 評估結(jié)果及分析60-61
• 5.6 本章小結(jié)61-62
• 第6章 完善我國供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)評估的建議62-68
• 6.1 完善供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)主體評估體制62-63
• 6.1.1 審慎選擇核心企業(yè)62
• 6.1.2 建立嚴(yán)格的中小企業(yè)準(zhǔn)入體系62-63
• 6.1.3 加強(qiáng)第三方物流企業(yè)的監(jiān)管63
• 6.2 針對商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融評估本身的建議63-64
• 6.2.1 加強(qiáng)違約風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)的篩選63
• 6.2.2 加強(qiáng)對適合我國現(xiàn)狀供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)評估模型的探索63-64
• 6.2.3 注重定量分析與定性分析的結(jié)合64
• 6.2.4 實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈金融評估體系的區(qū)域化、行業(yè)化64
• 6.3 加強(qiáng)供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)評估相關(guān)工作的建議64-68
• 6.3.1 進(jìn)一步加強(qiáng)對相關(guān)法律法規(guī)的制定與完善64-65
• 6.3.2 建立有效的信息技術(shù)平臺，加強(qiáng)信息溝通65-66
• 6.3.3 加強(qiáng)信用數(shù)據(jù)庫建設(shè)66
• 6.3.4 完善中小企業(yè)的信息披露制度66
• 6.3.5 提高風(fēng)險(xiǎn)評估人才素質(zhì)，加強(qiáng)對業(yè)務(wù)流程的監(jiān)控66-68
• 研究不足與展望68-69
• 附錄69-73
• 附錄 1 （公司樣本）69-71
• 附錄 2 （指標(biāo)計(jì)算公式）71-72
• 附錄 3 （PH 檢驗(yàn)代碼）72-73
• 參考文獻(xiàn)73-77
• 致謝77-78
• 攻讀博/碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文和其它科研情況78-79

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  本文關(guān)鍵詞：我國商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)評估研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：290569